500ETF认购熊市策略构建

白武士

想构建一个滚动开仓的认购熊市策略，具体如下：1.选择中证500ETF（沪）下一个月份的期权合约，从某个交易日卖出1份实值一档认购合约，买入一份虚值二档的认购合约，组成认购熊市策略；
2.提交组合持仓以降低保证金。

3.重复以上2个步骤，直到保证金占总资金比例达到60%。
4.持有至期权合约到期日倒数第5个交易日清仓。
5.重复1-4。



补充内容 (2024-4-9 16:10):
请问有技术高手可以帮编个程序吗，想回测策略的收益率。谢谢

技术010

1、这个策略很有难度，首先要根据当前的500ETF品种找到对应月份的实值一档认购合约和虚值二档认购合约的代码，这个是难点之一，我们只能尝试下，看是否能够提供一些代码思路。
2、我们软件中是没有期权组合指令的，没法以组合指令的形式来报单的，没法降低保证金的，只能按单个合约来计算保证金占用的。
3、这个也无法支持回测的。

白武士

是因为没有历史的期权报价，所以无法回测吗

技术010

过期的期权品种会删除的，且我们的回测系统也不支持所有的策略架构的，特别是这种复杂的策略结构，是不支持的。