多个策略交易同一个品种，平仓问题

100013291 · 发表于 2021-8-25 11:10

python策略中，我按照范例future_ma5_buy方式, 设置

portfolio = get_portfolio(context.s1,0),  然后
if portfolio.buy_quantity == 0:
condition....
   buy_open(...)
if portfolio.buy_quantity > 0:
condition ...
      sell_close(...)
现在遇到这样的问题：
1. backtest的时候没有问题；

2. 在交易的时候，如果启动两个策略做同一个品种，没有建仓的那个策略会读取 portfolio的信息，然后执行平仓，而建仓的策略到平仓的时候已经没有持仓了；
请问如何处理？

技术008 · 发表于 2021-8-25 11:11

无法处理，你可以想象两个人同事操作你账户做同一个品种
第一个人买了，第二个人能看到第一个人的持仓的

技术008 · 发表于 2021-8-25 11:14

https://www.weistock.com/docs/HE ... A8%A1%E7%BB%84.html

看下模组功能，原理就是创建一个模组账户，pythoN有专门模组函数你可以搜下

100013291 · 发表于 2021-8-25 11:15

原来的图表交易系统可以在模型内区分，在python中不能这样处理吗？

补充内容 (2021-8-25 11:17):
我设置过一个变量context.holding记录持仓，这种方式在backtest的时候就出问题了。那么在交易中能用吗？

技术008 · 发表于 2021-8-25 11:16

不可以

孙浩宇 · 发表于 2021-8-28 10:22

估计很难做到吧除非是多账户吧

张明峰 · 发表于 2021-9-2 15:19

你可以通过自己处理的方式,自己来区别能不能平仓

比如:策略1已经有开仓成功了,那么才允许平仓.策略2如果还没有开仓,或者已经平仓完了,就不允许再平仓.

实际实现的时候,使用全局变量来判断

张明峰 · 发表于 2021-9-2 15:28

def init(context):
context.allow_sell_close=0    #context.allow_sell_close为0表示还没有开多,为1表示已经开多

def handle_bar(context):
portfolio = get_portfolio(context.s1,0),
if (context.allow_sell_close==0):
      condition....
         buy_open(...)
         context.allow_sell_close=1  #这边是给你举个例子,实际应该去判断buy_open已经成交了才设置为1
if (portfolio.buy_quantity>0 and context.allow_sell_close==1):
      condition ...
         sell_close(...)
         context.allow_sell_close=0

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