关于历史回测的问题

小熊鲸鱼大灰狼

请问历史回测的时候数据是否考虑了收盘前平仓这一因素？
短线很多时候是不留过夜单的，想搞清楚这一机制。 谢谢。

技术006

这些都是代码中控制的。和回测机制无关。但是图表回测不能体现出k线生成的过程。
回测只能在最后一根k上平仓。

小熊鲸鱼大灰狼

技术006 发表于 2024-3-6 08:37
这些都是代码中控制的。和回测机制无关。但是图表回测不能体现出k线生成的过程。
回测只能在最后一根k上平 ...

谢谢。请问如果我想 用固定间隔 模式进行 及时成交， 那么开仓价 是不是用 close表示？ 有没有最新价 LASTPRICE 一说？
比如：卖开仓价A:=open;   这个开仓价就是 OPEN， 是限价； 那么我想及时成交， 即信号出现就干， 那么这个最新价 用什么表示？ （用固定间隔 模式进行）。

技术006

小熊鲸鱼大灰狼 发表于 2024-3-6 14:09
谢谢。请问如果我想 用固定间隔 模式进行 及时成交， 那么开仓价 是不是用 close表示？ 有没有最新价 LAS ...

固定轮询执行策略时，收盘价就是最新价。open是代表当根k的第一笔行情价格。k线出现时就已经确定下来了。

如果想即时成交，直接用市价指令market。 最新价就是close，k线没结束之前，close都会一直更新，直到结束时成为收盘价

小熊鲸鱼大灰狼

技术006 发表于 2024-3-6 14:14
固定轮询执行策略时，收盘价就是最新价。open是代表当根k的第一笔行情价格。k线出现时就已经确定下来了。 ...

采用1分钟K线进行图表交易，采取TICK固定间隔交易模式： 如果当下K线出现了信号（信号可能闪烁）， 如果在本K线没有成交， 想在本K线（一分钟K线）结束前撤单， 请问  在 “追撤单方案”中， 我应该如何设置？  即 未成交  XXX 秒 后不成交，，，，选择撤单放弃。

技术010

没法设置K线结束前撤单，只能设置N秒后不成交后撤单。这个秒数只能自己设置一个固定值的。