回测问题

105092

这个方法不适用，15分钟周期上，铁矿open和oopen有时候能相差一百多个点，太离谱了。
是不是得把计算止盈止损涉及到的所有价格全部改成未复权价才行？

技术010

复权前后的价格本身差别就比较大，连续合约都是不同合约的集合啊，换月都会存在价格跳空啊，修复这个跳空，必然会导致复权前后的价格存在差异的。如果你要用原始价格，那策略中所以的报单价格都要用原始价格。如果你连参与信号计算的价格也要用原始价格，那就直接不复权了啊。

105092

你说的我都理解，所以才说你的方法不适用，解决小bug牵扯大bug，
报单用原始价，信号计算用复权价，这能匹配吗？
假设现在复权价500，原始价600，10跳止损，我开仓价记录的也是原始价吧，开多即损，有啥意思？

技术010

是的，这种逻辑的话，那计算止盈止损也是要用原始价格的。