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发表于 2023-8-11 10:56
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我用章位福老师《01构建开平仓》做回测,与课中回测结果差别很大,咋回事?指点一下
补充内容 (2023-8-11 10:58):
//参数
input:周期参数(35,10,50,1);
手数:=ceiling((7*100000)/(c*multiplier)),linethick0; //最初的手数 //1手测试没意义
持仓量:=50000;
//中间变量
AA:=hhv(h,周期参数)-c;
BB:=hhv(h,周期参数)-llv(l,周期参数);
多空线:=50-100*(AA/BB),noaxis;
//平仓
if holding>0 and 多空线<0 then begin //判断平多仓条件是否达到
平多:sell(1,0,limitr,c);//按指令价平仓
end
if holding<0 and 多空线>0 then begin//判断平空仓条件是否达到
平空:sellshort(1,0,limitr,c);//按指令价平仓
end
//开仓
if ref(openint,1)>持仓量 and holding=0 and 多空线>30 then begin //判断开多仓条件是否达到
开多:buy(1,手数,limitr,c);//按指令价开仓
end
if ref(openint,1)>持仓量 and holding=0 and 多空线<-30 then begin //判断开空仓条件是否达到
开空:buyshort(1,手数,limitr,c);//按指令价开仓
end
资产:asset-1000000,noaxis,linethick3,colorbrown; |
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