最大连盈

~小燕~ · 发表于 2023-7-4 15:35

老师，多策略回测里面的，最大连盈是怎么算的？如果同一个时间有的合约盈利，有的合约亏损，怎么算的呢？

技术009 · 发表于 2023-7-4 15:58

最大连盈是指在特定时间段内，投资策略或投资组合实现的连续盈利交易的最大次数。

如果1表示盈利 0 表亏损

1111101111111000011

那么这里最大连赢就是7

~小燕~ · 发表于 2023-7-4 16:02

我意思，多策略里面，同一个时间有的合约盈利，有的合约亏损。这样的求和么？

补充内容 (2023-7-4 16:02):
多策略的共同回测报告

补充内容 (2023-7-4 16:04):
比如两个合约，A和B
8点，A盈利，B亏损
那盈利次数，是看A+B的和，还是A和B算两次

技术009 · 发表于 2023-7-4 16:16

不是的。是A连赢中最大的，和B连赢中最大。在此基础上再取最大的。

也就是实际上A,B2个品种是独立算的。

~小燕~ · 发表于 2023-7-4 16:18

谢谢老师!

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