求标准差

100018966

请教如下:
策略运行在小时周期，定义一个变量n,需要计算前面n-1天的收盘价与当前小时K线的收盘价共同构成的一组数(共n个数)的标准差，请问应该怎么样写这段代码？谢谢！

技术009

没办法，直接用函数是无法很好的处理的。只能重构下算法才行：

[PEL] 复制代码

V1:=c;
V2:CALLSTOCK('',vtCLOSE,5,0);//小时周期的C
LEN:=60;//N



x:=(REF(sum(v1,len-1),1)+V2)/LEN;//均值

sum1:=0;
for i=1 to len-1 do 
begin 
if V1[BARPOS-i]<>0 then sum1:=sum1+pow(c[BARPOS-i]-x,2);
end 
sum1:=sum1+pow(V2-x,2);
result:SQRT(sum1/60);


//小时周期下对照组和result数值一样，说明算法重构是正确的
对照组:STDP(c,60);

算法比较复杂，可以先不管算法原理，想办法先校验下结果。

100018966

谢谢！
经过测试在逐K模式下运行对比正确，在序列模式下result无输出。
要得得到小时周期运行前面N-1个数是日线的C，最后一个数是小时的CLOSE,是不是v1应该是日线从昨天到的CLOSE，v2是本周期的CLOSE。下面这样修改正确吗？
V1:=CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-1);
V2:C;

技术009

序列下不行的。 这个指标只能在逐K下执行。

“要得得到小时周期运行前面N-1个数是日线的C，最后一个数是小时的CLOSE,是不是v1应该是日线从昨天到的CLOSE，v2是本周期的CLOSE”

这个指标默认运行在N-1对应的那个周期，v2调取单独引用的那个数据。
不过你如果N-1是对应日线，那其实你调用小时线没啥意义，调用到的小时线和最新日线的c是一样的呀。

100018966

这样写的意义，是“对照组60:STKINDI('','标准差.对照组',0,6,0)”这样取的数值有未来函数，在历史回测的时候，时间上运行到开盘第一小时就取的当天的收盘价了。
代码修改如下后，与直接取当天日线的标准差对比数值不一样，您看看问题在哪里？
//运行在小时周期进行对比
V1:=C;
V2:CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,0);//小时周期的C
LEN:=60;//N



x:=(REF(sum(v1,len-1),1)+V2)/LEN;//均值

sum1:=0;
for i=1 to len-1 do
begin
if V1[BARPOS-i]<>0 then sum1:=sum1+pow(c[BARPOS-i]-x,2);
end
sum1:=sum1+pow(V2-x,2);
result:SQRT(sum1/60);


//小时周期下对照取日线本周的标准差与计算值进行对照，如果代码周期应该2个数相等
对照组60:STKINDI('','标准差.对照组',0,6,0);//用跨周期取日线今日标准差

技术009

那我前面理解错了。
倒是不能直接在小时周期上算，可能要更麻烦点，不一定能实现，先试下吧。

100018966

谢谢您！

技术009

[PEL] 复制代码

N:=60;
x:(((N-1))*"ma.ma1##day"(N-1)+C)/N;//均值重构

sum1:=0;
for i=1 to N-1 do
begin
C1:CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-I);
if C1<>0 then sum1:=sum1+pow(C1-x,2);
end
sum1:=sum1+pow(C-x,2);
result:sqrt(sum1/60);

对照组:"std.对照组#day"(n);//对照组就是 60周期日线的stdp

这样就行了。
小时线和调用日线的结果在最新K上是一样的。

100018966

谢谢！我看这段代码直接运行运行在15分钟等其他周期上也能取得运行周期上的K线收盘于前面N-1天日线收盘价构成的标准差，不需要其他修改，这个看法是不是正确？

技术009

是这样的了。