关于完整的止盈止损程序修改问题

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MA1:=MA(CLOSE,5); MA2:=MA(CLOSE,30); variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利幅度 //开仓 IF CROSS(MA1,MA2) THEN BEGIN   BUY(1,1,limit,c);   maxprofit:=0; END //平仓 SELL(CROSS(MA2,MA1),0,limit,c); //判断当前持仓状态下的最大盈利 win:=0; win2:=0; if holding > 0 and enterbars > 0 then begin   win:=(c-enterprice)/enterprice*100; //记录最大盈利   if win>maxprofit then     maxprofit:=win;   win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度 end if holding < 0 and enterbars > 0 then begin   win:=(enterprice-c)/enterprice*100; //记录最大盈利   if win > maxprofit then     maxprofit:=win; win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度 end //出现浮动亏损比如2％平仓 止损:SELL(win < -2,0,limit,c); //出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场 止赢:SELL(win2 >= 60 and openprofit > 0, 0,limit,c); 请老师把上面的双均线交叉程序换成下面的唐奇安程序，进行固定轮询的股票t+1限价模式交易 CLOSEPOSMODE:1; //指定图表理论平仓模式为优先平老仓 ODDLOTSMODE:1;  //不允许零股交易，例如股票将按照最小100股单位调整 //可平:=ref（（HOLDING-DAYHOLDING），1）; 可平:=HOLDING-DAYHOLDING;//可平>0,可平 MA20:MA(C,n),LINETHICK2,;//定义20周期均线 手数:=SS; X周期高点:=REF(HHV(H,x),1),LINETHICK1,; y周期低点:=REF(LLV(L,y),1),LINETHICK1,; //交易条件: 开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0,; 开空平多条件:=Low<=y周期低点  and holding>=0,; //交易系统 平多:sell(开空平多条件 and 可平>0,手数, LIMITR,y周期低点),; 开多:buy(开多平空条件  and REF(MA20,1)>=REF(MA20,2) and holding=0,手数, LIMITR,X周期高点),;

技术009

[PEL] 复制代码

variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利幅度
INPUT:ss(100,100,100000,100),N(20,2,1000,1)，X(20,1,100,1),Y(20,1,100,1);
CLOSEPOSMODE:1; //指定图表理论平仓模式为优先平老仓
ODDLOTSMODE:1;  //不允许零股交易，例如股票将按照最小100股单位调整
//可平:=ref（（HOLDING-DAYHOLDING），1）;
可平:=HOLDING-DAYHOLDING;//可平>0,可平
MA20:MA(C,n),LINETHICK2,;//定义20周期均线
手数:=SS;


X周期高点:=REF(HHV(H,x),1),LINETHICK1,;
y周期低点:=REF(LLV(L,y),1),LINETHICK1,;

//交易条件
开多条件:=High>=X周期高点 and holding=0;
平多条件:=Low<=y周期低点  and holding>0;

//交易系统



if 开多条件  and REF(MA20,1)>=REF(MA20,2) and holding=0 then 
BEGIN
开多:buy(1,手数, LIMITR,X周期高点),;
maxprofit:=0;	
end 


win:=0;
win2:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
begin
  win:=(c-enterprice)/enterprice*100; //记录最大盈利
  if win>maxprofit then
    maxprofit:=win;

  win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end


if  平多条件 and 可平>0  then 
begin
平多:sell(1,手数, LIMITR,y周期低点);	 
end 

//出现浮动亏损比如2％平仓
止损:SELL(win<-2 AND 可平>0,0,limit,c);

//出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场
止赢:SELL(win2>= 60 and 可平>0, 0,limit,c);
//

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技术009 发表于 2023-5-8 09:26
[mw_shl_code=pel,true]variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利幅度
INPUT:ss(100,100,100000,100),N(20 ...

程序里有limit，请问老师都用固定轮询可行吗？

补充内容 (2023-5-8 10:32):
LIMITR和limit同时运行用固定轮询可以吗？

技术009

可以的。代码里指令类型和你使用走完K还是固定轮训 他们不会相互有影响的。

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技术009 发表于 2023-5-8 10:35
可以的。代码里指令类型和你使用走完K还是固定轮训 他们不会相互有影响的。

经可转债ETF测试，止盈信号出现闪烁，请老师再看看，如何修改。

补充内容 (2023-5-8 13:38):
用的是轮询模式

技术009

因为范例里止损是用收盘价计算的，而收盘价是在变化的。
可以考虑用H代替C。

win:=(H-enterprice)/enterprice*100; //记录最大盈利

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技术009 发表于 2023-5-8 13:42
因为范例里止损是用收盘价计算的，而收盘价是在变化的。
可以考虑用H代替C。

仍然出现闪烁，请问老师，是否改成win:=ref（(H-enterprice)/enterprice*100),1); //记录最大盈利，只改这里可以吗？

补充内容 (2023-5-8 14:05):
其他地方用改吗

技术009

后面这段这样微调下：
win:=0;
win2:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
begin
  win:=(C-enterprice)/enterprice*100;
  if (H-enterprice)/enterprice*100>maxprofit then //记录最大盈利
    maxprofit:=win;

  win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end


if  平多条件 and 可平>0  then
begin
平多:sell(1,手数, LIMITR,y周期低点);     
end

//出现浮动亏损比如2％平仓
止损:SELL((L-enterprice)/enterprice*100<-2 AND 可平>0,0,limit,c);
//出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场
止赢:SELL(win2>= 60 and 可平>0, 0,limit,c);
//


止损用最低价判断，止盈用最高价，只当前浮盈用C，即计算盈利回撤用收盘价，回撤其实也可以用最低价，但是有个问题就是K线的最高最低价 其实是不知道到底哪个先出现的。