调用时如果写成这样呢？会有影响吗？

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技术009 发表于 2023-5-24 14:53
注意区分回测效果 和 实际下单效果。

回测上的效果是 本周起 按照本周起开盘价入场，因为你用的limitr指 ...

我的设想是走完本K，判断本K收盘价是否低于我开仓单价，如果是就在次k开盘价平仓。按你的回复，我应该要用sell(1,holding,market)，是吗？

技术009

market在回测上 是以当前K的c在次根K 开始时候入场。不是以次根K的开盘价入场。入场时机和入场价格是2回事。

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技术009 发表于 2023-5-24 15:08
market在回测上 是以当前K的c在次根K 开始时候入场。不是以次根K的开盘价入场。入场时机和入场价格是2回事 ...

那就是 C - AVGENTERPRICE，这里面的C是本k的收盘价，是吗？而AVGENTERPRICE是最近一次仓位为0时开始计算这个AVGENTERPRICE怎么理解？

技术009

AVGENTERPRICE  就是持仓均价。

c在历史K是收盘价，最新K上c就是最新价

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技术009 发表于 2023-5-24 16:38
AVGENTERPRICE  就是持仓均价。

c在历史K是收盘价，最新K上c就是最新价

多头
if  C - AVGENTERPRICE <=-600 then sell(1,holding,market);
空头
if AVGENTERPRICE - C <= -600 then sellshort(1,holding,market);
按这样去设定，但为何还出现【最大单次亏损:-6.41%(-164,500.00)】，按100吨每吨亏损600也就6万，这远远超过这6万哦

技术006

你策略中存在加仓情况，在止损时平的是全部仓位。持仓均价-最新价这个条件本身和手数没有关系，这个就是两个价差达到600个点，要是换算成亏损金额，还应该是600*手数*单位乘数。

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技术006 发表于 2023-5-25 08:28
你策略中存在加仓情况，在止损时平的是全部仓位。持仓均价-最新价这个条件本身和手数没有关系，这个就是两 ...

没有加仓情况，价差600，手数20，单位数5，也就是6万

技术006

代码逻辑中是差价是超过600。行情计算并不一定是恰好600 。 你可以在对应位置的图表上，输出C - AVGENTERPRICE的结果看下，然后用这个结果，代入手数、单位乘数。就是盈亏金额。