指标编写

销售166

以此为准：当期货价格在bbi指标之上，且bbⅰ斜率向上时买多，当期货价格在bbi指标之下，且bbⅰ斜率向下时买空，bbi之下空单移动止赢后价格再次回落到当初移动止赢所依据的最低点时再次买空，同样在bbi之上当价格再次上升到当初移动止赢所依据的最高点时再次开多，这样不错过单边趋势行情。   
要优化代码尽量解决信号闪烁的问题

技术009

[PEL] 复制代码

input:m1(4,1,100,10),m2(8,1,100,10),m3(16,1,100,10),m4(32,1,100,10);
bbi:(ma(close,m1)+ma(close,m2)+ma(close,m3)+ma(close,m4))/4;
input:ss(5,1,100,1);//开仓手数;
cz:=abs(bbi-ref(bbi,1));  
   
up:=bbi>ref(bbi,1);
down:=bbi<ref(bbi,1);
平空开多X:=up  and ref(up,1)  and  c>bbi and cz>ref(cz,1);
平多开空X:=down and ref(down,1) and c<bbi and cz>ref(cz,1) ;  

平空开多:=REF(平空开多X,1);
平多开空:=REF(平多开空X,1);
variable:maxprofit=0,P1:=0,P2:=0;//有仓位时最大获利幅度 //普通开仓
   
if 平空开多 then begin
sellshort(holding<0,0,marketr);
buy(holding=0,ss,marketr); maxprofit:=0;
end
   
if 平多开空 then
begin
sell(holding>0,0,marketr);
buyshort(holding=0,ss,marketr);
maxprofit:=0;
end
 
 
IF P1<>0 AND h>=P1 AND HOLDING=0 AND NUMPROFIT(1)>0 THEN begin  止盈后开多:BUY(1,SS,MARKET); end
IF P2<>0 AND L<=P2 AND HOLDING=0  AND NUMPROFIT(1)>0 THEN 止盈后开空:BUYSHORT(1,SS,MARKET);
 
//判断当前持仓状态下的最大盈利
win:=0; win2:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
begin
P2:=0;
win:=(h-enterprice); //记录最大盈利点数
if win>maxprofit then  BEGIN   maxprofit:=win; P1:=H;END  
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
 
end
   
if holding < 0 and enterbars > 0 then
begin
P1:=0;
win:=(enterprice-l); //记录最大盈利点数
if win > maxprofit then  BEGIN maxprofit:=win;P2:=L; END 
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end
   
   
   
浮动盈亏点数:win;
最大盈利:maxprofit;
浮动盈亏幅度:100*win/AVGENTERPRICE;
   
//出现浮动亏损比如2％平仓
多止损:sell(浮动盈亏幅度 < -2,0,marketr);
if win2 >= 60 and openprofit > 0 then
begin
多止赢:sell(1, 0,marketr);
end
 
 
//出现浮动亏损比如2％平仓
空止损:sellshort(浮动盈亏幅度 < -2,0,marketr); 
 
IF win2 >= 60 and openprofit > 0 THEN
BEGIN
空止赢:sellshort(1, 0,marketr);
END

你这个下单信号想要不闪烁，只能将下单信号 做一个历史偏移，上面代码已经处理了下。这是一方面。另一个方面就是你这个出信号逻辑，我感觉就是信号太多了，交易次数很多。

上面代码 就按照固定轮训交易就行。

销售166

1秒好还是3秒好

会飞的野马

以此为准：当期货价格在bbi指标之上，且bbⅰ斜率向上时bbi之下空单移动止赢后价格再次回落到当初移动止赢所依据的最低点时再次买空，同样在bbi之上当价格再次上升到当初移动止赢所依据的最高点时再次开多 ，如果是用系统移动止赢，程序会执行继续去买空或买多吗？  

技术009

系统止盈止损是独立运行的。你程序化的止盈止损也会执行。但是问题是 系统止盈止损触发了。平仓了，你图上止盈止损 就会触发一个无效下单了，因为你没有仓位了。

另外你先把策略加载在图上看下信号位置，看看是否满足你的需求。
移动止盈后开仓是按照移动止盈阶段的最高盈利点 为判断基准的，具体见下图效果：

销售166

客户的意思：如图

销售166

客户的意思：如图

技术009

一个问题 以空头为例：是价格低于移动止盈时候的价格？ 还是低于 移动止盈阶段的最高盈利的价格？
比如 100开空，后面最高盈利120，盈利回撤到110止盈平仓.

那么现在价格低于120 开空？还是110开空？

会飞的野马

以空头为例在1200买的空单价格跌到1000.开始反弹，反弹到1100止盈了，当价格再次跌破1000时再次买空

会飞的野马

以多头为例，在1000买的多单最高涨到1200.开始回落，到1100时止赢，当价格再次涨到1200时，再次买多