如何在代码中控制换月，尤其是回测的时候

老祁 · 发表于 2023-2-16 08:58

跑程序化的时候，金字塔可以自动换月，但是回测的时候就挺麻烦，换月的两根跳空时候空间极大，没办法精准回测，怎么在代码里写换月

技术010 · 发表于 2023-2-16 09:10

1、如果是回测中换月，那可以通过除权系数函数，来判断当天是否有换月，来进行平仓再开仓操作。连续合约上使用复权数据，本身就已经消除了换月的跳空，目前回测没法做到和实际交易一样的。
2、通过代码换月，那可以参考如下链接：https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

老祁 · 发表于 2023-2-16 09:23

谢啦

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