专业测试换月有问题

雪球 · 发表于 2023-2-14 08:04

原油昨晚从03切换到04，开仓是昨天早上9点，平仓在今天凌晨2点多，专业版测试开仓用的是3月份的价格，平仓用的是4月份的价格，本来盈利7000，但是测试只有几百块
同一笔交易你要么开平都用03合约要么都用04合约，不能在03上开，04上平

技术010 · 发表于 2023-2-14 08:45

你说的测试是指回测，还是指模拟交易？

技术006 · 发表于 2023-2-14 08:45

回测针对的是连续合约，不会体现在主力合约上。目前没有办法做到按具体合约映射处理。连续都已经进行了复权。

雪球 · 发表于 2023-2-14 09:28

技术006 发表于 2023-2-14 08:45
回测针对的是连续合约，不会体现在主力合约上。目前没有办法做到按具体合约映射处理。连续都已经进行了复权 ...

这样测试出来的结果就很不准确，还是得映射才行，不然就是一个硬伤，测试数据的可信度大大降低

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