py交易实盘交易和回测交易不一致

Isen

实盘交易截图：

回测截图：

交易逻辑是一样的，请问为什么会这样？

技术008

看下条件呢，本身实盘交易和回测就可能存在不同的
否者很多回测年华几千倍的，实盘就可能亏也很正常

Isen

技术008 发表于 2023-2-13 09:02
看下条件呢，本身实盘交易和回测就可能存在不同的
否者很多回测年华几千倍的，实盘就可能亏也很正常

    context.close_1H = history_bars(context.s1,11,'1d','close',include_now=True)
    context.close_1M = history_bars(context.s1,11,'5m','close',include_now=True)

if context.close_1M[-2]<=context.Line60[-2] and context.close_1M[-1]>context.Line60[-1]:
XXX

Isen

技术008 发表于 2023-2-13 09:02
看下条件呢，本身实盘交易和回测就可能存在不同的
否者很多回测年华几千倍的，实盘就可能亏也很正常

用了参数true，在策略回测中好像问题还是很大的。

技术008

这个true回测中没有差别的，请问您说的问题很大是什么呢

Isen

技术008 发表于 2023-2-13 11:05
这个true回测中没有差别的，请问您说的问题很大是什么呢

同样的交易策略，用实盘跑了之后，再用历史数据回测，发现交易时间和交易次数不一样。

技术008

都是走完k下单吗？你可以输出下条件看下回测和实盘差别在哪

Isen

技术008 发表于 2023-2-13 11:09
都是走完k下单吗？你可以输出下条件看下回测和实盘差别在哪

当然是走完K线再下单。行吧，我再看看。