老师看下

文书平

input:m(2,1,100,0.1),n(5,1,100,1);
variable:h1:=0,l1:=0;
variable:mark1:=0,dyx_l:=0;

开仓条件:1;//初始开仓条件
条件2:1;//独立减仓条件
条件3:1;//加仓条件的一部分
条件4:1;//止盈离场条件

st:h-l;
dyx:st>ref(hhv(st,10),1) and isup;//大阳线

//zf 是振幅
zf:100*(h-l)/ref(c,1);
//h20,l20: 20周期内，振幅大于m的K线的最高最低价
h20:=ref(hhv(if(zf>m,h,0),20),1);
l20:=ref(llv(if(zf>m,l,-100000),20),1);


if c<l1 then 多止损:sell(1,holding,market);
if 条件2 then 多减仓1:sell(1,1,market);


if 开仓条件 and holding=0 then
begin
buy(1,1,market);
//首次开仓记录 开仓前20周期的最高 最低价
h1:=h20;
l1:=l20;
end


len1:=sumbars(c>h1,2);//统计连续2次收盘价大于H1的周期跨度。如果当前这个周期跨度超过4（函数返回值这时候3）就是不满足的。同时满足周期跨度条件且当前K满足C<H1 则这个条件完全满足
len2:=sumbars(c<h1,2);

//多加仓条件的初始要求：“最高点连续2次以上，或者上破大于N点以后”
cd1:(len1<=3 and c>h1) or (c>h1+n*mindiff) ;
//多减仓条件
cd2:(len2<=3 and c<h1) or (c<h1-n*mindiff);


if cd1 and mark1=0 then mark1:=1;//满足cd1 后标记下来，等到价格回落到L1-H1区间时候 满足条件3就开仓

if cross(h1,c) and c>l1 and mark1=1 and 条件3 then
begin
多加仓:buy(1,1,market);
end

if cross(l1,c) or cross(c,h1) then mark1:=0;//当收盘价脱离l1-h1 区间时候重置为0

if dyx and cross(h,h1) then dyx_l:=l;
if cd2 or cross(dyx_l,c) then 多减仓2:sell(1,1,market);


if 条件4 and openprofit>5000 then 多止盈离场:sell(1,holding,market);//5000 止损平仓

1：这里的m和n的取值怎么调？感觉调了没有反应。
2：我在这个后面要加反方向的开仓，反方向的h1和l1是否要可以直接利用，还是需要另外的定义，直接利用好像在回测的历史信号上面有点冲突，实盘跟踪还不知道。
3：反方向开仓是直接代码跟着变过去直接跟在后面吗？前几天试过，但是感觉哪里不对，提出来做单空或者单多没有问题。
老师帮忙解答下，年后继续完成这个模型

技术010

1、m和n默认是2和5啊，你在input中调第一个参数就可以。
2、你的H1和L1是在开多后赋值的，那你开空后，一样，也要把H20和L20赋值给H1和L1啊。
3、一般是各个模块中分别是多空两个方向的逻辑，例如开仓部分,多头开仓和空头开仓的代码，然后加仓部分，是多头加仓和空头加仓的代码。至于你说的整体放在后面不对，那要调试条件中的各个值了。

文书平

那我到时候再试试会有什么问题