跨周期

技术009

你代码里限制手数 你是可以直接写的。

但是你这里：“我的保证金要大于我所有跟踪品种x6手的账户资金” 还是回到了最开始的问题上，图表模型不能多品种协调。你这里是要读取实际的保证金占用 来操作了。


图表上不适合做复杂的和资金相关的控制操作的，它更适合做指标类的下单模型。

文书平

这个我知道，后台还没开始接触，图表模型可能快好了，想年后完善一下先用图表做实盘，再接触后台，但图表需要考虑仓位匹配资金，不然都是满仓操作风险太大，就没有办法可以调解吗？

文书平

策略有限制手数，就怕跟踪的品种万一都符合开仓，来个满仓操作

文书平

或者有没有跨品种引用手数，或者仓位的方法，再用到全局变量进行限制？

技术009

我了解你的需求。但是图表上的确做不了这种操作。无论什么方式都不行。跨指标调用 也不行。你调用其他品种持仓过来没啥用的，解决不了根本性问题，这些品种是需要协同的，要有个独立于他们之外的第三者来给他们 排序处理的。

文书平

那就是需要限制我跟踪的品种数量。总的账户资金必须大于单品种持仓数量x总跟踪品种数量，这样就算满仓，会在止损范围内是安全的。不至于满仓以后出现那么大风险。对吗？一般情况下应该也不会出现全品种同时开仓的信号，模拟跟踪过，只怕万一。等这个运行了开始接触后台交易

技术009

对，你只能限制品种数据。或者你自己观察下   历史上是否出现过同时出现很多信号的情况，也许你担心的情况 根本就是很罕见的情况。

文书平

模拟回测是用的单品种10万资金，也差不多就是这个意思，我持仓又是限制6手。单品种6手，跟踪的单品种满仓6手，都在10万以下，所以不会出现问题

文书平

这种需要我自己清楚持仓数量对应的用资金，账户资金大于需要满仓开仓的资金多少，这样应该就没问题了。

文书平

技术009 发表于 2023-1-16 15:57
对，你只能限制品种数据。或者你自己观察下   历史上是否出现过同时出现很多信号的情况，也许你担心的情况  ...

看过，模拟跟盘也试过，没出现过同时开仓，或者同时能持仓，只是怕万一，既然无法限制就自己注意资金和持仓就行了，后面后台能搞清楚就没事了。谢谢老师！