后台程序化

100019628

技术010 发表于 2022-12-16 16:12
后台的信号是tbuy、tsell这类交易语句触发的，和图表的buy，sell这类交易语句是没有没有关系的。这个信号是 ...

//account:'187917';
//
aholding:stkindiex('','ht日内vvtang.cc',0,1,0,5000);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindiex('','ht震荡策略单周期mm.cc',0,4,0,1000);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
Cholding:stkindiex('','ht一箭穿心.cc',0,21,3,5000);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值。
//aholding:stkindi('','ht日内vvtangbolldual.cc',0,1,0);  //引用1分钟周期上的策略a的holding值。
//bholding:stkindi('','wrsi震荡策略单周期mm.cc',0,4,0);  //引用30分钟周期上的策略b的holding值。
//Cholding:stkindi('','一箭穿心.cc',0,21,3);  //引用3分钟周期上的策略c的holding值
//
abholding0:aholding+bholding+cholding;
abholding1:ref(abholding0,1);

平空开多:=abholding0>0 and abholding1<0;
开多条件:=abholding0>0 and abholding1=0;
加多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0>abholding1;
减多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;
清多条件:=abholding0=0 and abholding1>0;

平多开空:=abholding0<0 and abholding1>0;
开空条件:=abholding0<0 and abholding1=0;
加空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0<abholding1;
减空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0>abholding1;
清空条件:=abholding0=0 and abholding1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        tsellshort (平空开多,abholding1,lmt,c);
        tbuy       (平空开多,abholding0,lmt,c);
end

开多:tbuy(开多条件,abs(abholding0),lmt,c);
加多:tbuy(加多条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);
减多:tsell(减多条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);
清多:tsell(清多条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        tsell      (平多开空,abholding1,lmt,c);
        tbuyshort  (平多开空,abholding0,lmt,c);
end


开空:tbuyshort(开空条件,abs(abholding0),lmt,c);
加空:tbuyshort(加空条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);
减空:tsellshort(减空条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);
清空:tsellshort(清空条件,abs(abholding0-abholding1),lmt,c);





////


当前持仓:tholding,colorgray,linethick0;
当前资产:tasset,noaxis,colorgray;

技术010

1、引用图表策略上holding，建议引用时往前偏移一根，否者最新K上的holding在频繁变化，就会造成后台来回触发开平仓。
2、应该是引用图表的上根K线信号，算出净持仓，再获取实际账户的净持仓持仓，两者计算差值，来作为后台的开平仓条件的。