后台回测问题

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模拟、实盘均有信号（成功交易），图表也有信号，但是后台精细回测（逐笔）无信号！

技术006

逐笔回测需要使用历史分笔数据。检查下是否有对应时段内的分笔数据

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有

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数据

技术010

这个除了数据需要补充完整外，还要看你的后台程序化策略中是否有用到无法回测的函数的，例如动态行情函数等，具体要看策略的，如果要定位到问题，那只能借助debugfile来输出条件了，看为什么在回测中没有满足条件。

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技术010 发表于 2022-12-13 08:46
这个除了数据需要补充完整外，还要看你的后台程序化策略中是否有用到无法回测的函数的，例如动态行情函数等 ...

实测成交回测不可，应该不需debugfile

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abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207)));//K线结束倒计时间（秒）
akk:=timetot0(dynainfo(207))-ref(time0,1);//k线的最开始的时间(秒)
cd0:=not(ISLASTBAR);
cd1:=islastbar and  abb>=0 and abb<1;// and bili>=Tbili;
cd2:=islastbar and  akk>=0 and akk<1;
TCD01:=(CD0||CD1);
TCD02:=(CD0||CD2);
TJ0:=BARSLAST((KDPK0&&mHOLDING<0)||(KKPD0&&mHOLDING>0));
TJ1:=BARSLAST((KDPK00&&mHOLDING>0)||(KKPD00&&mHOLDING<0));

//-------------金字塔BPK书写------------------------------------------------------
if (TJ0=0||TJ1>=1) then begin//BARSLAST((KDPK0&&mHOLDING<0)||(KKPD0&&mHOLDING>0))=0||
         BSK1:=BARPOS;;//
end         
BKCN:=(BARPOS-BSK1)&&TCD01;
//-------------金字塔平书写仓------------------------------------------------------
         if mholding>0  and (BKCN=1)&&HOLDING>0&&TCD01   then begin
            sell(1,HOLDING,limitR,C);//
            Tsell(1,HOLDING,LMT,C,0);//
            mHolding:=0;
            //EXTGBDATASET(G5H,0);            
         end
         if mholding<0   and (BKCN=1)&&HOLDING<0&&TCD01   then begin
            sellshort(1,HOLDING,limitR,C);//
            Tsellshort(1,HOLDING,LMT,C,0);//
            mHolding:=0;
            //EXTGBDATASET(G5H,0);                     
         end

技术010

动态行情函数dynainfo(207)无法用于后台回测的。

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后台如何测试K开始的第一秒，结束前一秒发出的信号？

技术010

回测并不能模拟出所有的情况的，无法模拟实盘交易中走完K线提前下单的情况的，即使用分笔回测也不可以的。这种只能用走完K线模拟来模拟下根K线触发下单。用固定间隔模式来模拟K线结束时本根K线触发。