回测自动移仓换月

星辰大海 · 发表于 2022-11-22 15:50

用连续合约做回测（前复权），开平仓的价格好像是连续合约的价格。能否映射到主力合约的价格下单，并进行移仓换月
是指做回测的时候，不是实盘交易

技术010 · 发表于 2022-11-22 15:51

抱歉，这个暂不支持，无法做到在回测时对应到当时的主力合约上。

星辰大海 · 发表于 2022-11-22 16:16

我用金额/合约价格计算开仓手数，连续合约复权后，螺纹钢2015年12月价格是800+，但真实主力合约价格是1600+，算出来手数差异很大，请问有什么办法

技术010 · 发表于 2022-11-22 16:30

那可以用复权前的原始价格来计算手数，例如OOPEN\OHIGH\OLOW\OCLOSE

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