回测报告出错?

阳光11365

1. 资产净值：为什么回测报告写了是赚了近900万，资产曲线图却显示30000万本金增长至80000万？

2. 回测报告只显示了151次交易，在交易明细里面却又10000多次？

//中间变量
RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
J:=3*K-2*D;
手数:=INTPART((CASH(0)*0.1/C));
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(K,D) AND K<20 ;//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(D,K) AND K>80 ;//开空平多条件
//交易系统
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
//注意交易系统先开后平的原则

技术008

净利润是平仓后才有值，资产是你买入合约后就是资产了

比如买入茅台然后不全部卖掉，那么净利润是0，但是资产是有资产的

交易次数是按全部平完算一次交易
买800，分八次卖掉每次卖100股
那么这叫一次交易，不是8次交易

阳光11365

测试沪深300成分股，2010年到现在，这么简单的策略，只是交易了151次，交易明细有10000多条？胜率87%，盈亏比5.48？匪夷所思。
麻烦技术大神告诉我，是哪里出错了？

技术008

全部平完才算一次交易，理解下这个例子交易次数是按全部平完算一次交易
买10w股，然后每次卖100股
你看明细会有1000次
但是交易次数是只算一次

阳光11365

技术008 发表于 2022-11-6 16:03
全部平完才算一次交易，理解下这个例子交易次数是按全部平完算一次交易
买10w股，然后每次卖100股
你看明 ...

麻烦请教一下，以下模型，每次开平都100股。这么简单的策略，2010年到现在才300次交易？回测沪深300成分股

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,P1,1);
D:SMA(K,P2,1);
J:3*K-2*D;


buy(CROSS(D,K) and d<20,100,marketr);
sell(CROSS(K,D) and d>80,100,marketr);

技术009

你这个开平条件又不是对称的。是存在加仓可能的，然后加仓后 平仓是固定平，这样有时候是没办法全平，没办法全平 就不算一次交易。

你改成全平的写法。你交易次数自然会增加了。

阳光11365

麻烦请教下，如何实现，一次买入，一次全平？请发代码，学习学习，谢谢

技术009

sell(CROSS(K,D) and d>80,holding,marketr);

阳光11365

开仓呢？麻烦演示一下

技术009

buy(CROSS(D,K) and d<20 and holding=0,100,marketr);

加个持仓判断，这样就成了单纯的一开一平。