跨周期引用系统回撤问题

周周

请教下
在15分钟的 引用日线的数据，日线双均线金叉时，15分钟金叉买入，死叉平仓，且只做多；日线双均线死叉时，15分钟死叉卖出，金叉平仓，且只做空；

问题，这系统在回测和实盘中是否有很大的出路？
原因一：回撤时日线数据已经定了，而实际盘中，日线当天数据特别涉及到金叉死叉反复出现
原因二：日线到当天尾盘才金叉，回撤的时候默认当天日线满足金叉，15分钟可能一早就有信号进出场了，，而在真是实盘中，到日线尾盘金叉之后 15分钟如果满足金叉才进场，有个先后顺序
以上造成回撤时数据很好看，实盘还是亏损的，是这样的么

技术009

回测里15分钟调用到的实际是当日日线最后时候的状态。而盘中则是实时对齐的（回测里做不到这样）。

简单说基本就是有些状态在回测中无法复现。

技术009

如果你只是用macd的金叉死叉，那说不定可以利用代码重构来规避下。

ema算法都是利用前面一个周期的值和当前的进行构造出来的。 所以可以引用前面日线上的ema结果 和当前最新价 进行二次构造来处理。

[PEL] 复制代码

input:p(26,20,100,8),s(12,5,40,4),m(9,2,60,6);


EMA_S1:="EXPMA.M1##DAY"(S);//前一个日线的 EMA(CLOSE,S)
EMA_P1:="EXPMA.M1##DAY"(P);//前一个日线的 EMA(CLOSE,P)
DEA1:="MACD.DEA##DAY";//前一个日线的dea


EMA_S0:=(2*C+(S-1)*EMA_S1)/(S+1);//利用当前C  二次构造的EMA(CLOSE,S)
EMA_P0:=(2*C+(P-1)*EMA_P1)/(P+1);//利用当前C  二次构造的EMA(CLOSE,p)

DIFF0:EMA_S0-EMA_P0;//利用当前C  二次构造的 DIFF
DEA0:(2*DIFF0+(M-1)*DEA1)/(M+1);//利用当前DIFF0 二次构造的 DEA0
MACD0 :2*(DIFF0-DEA0), COLORSTICK;




//对照组 是直接调用日线的结果
DIFF_DAY:"MACD.DIFF#DAY";
DEA_DAY:"MACD.DEA#DAY";
DEA_macd:"MACD.macd1#DAY";

技术009

DIFF0等变量 现在在图表上 你可以看下是跟随K变动。就算是重刷下图表也是跟随小周期K变动的。

而正常的跨周期调用因为内存保留的原因，K线上当时其实是有保留当时的变动的值的，但是触发了刷新就不再保留了。又变成了调用到大周期最新值的情况。