套利组合分钟线和日线数据有比较大出入

代人发帖

请教：套利组合分钟线和日线数据有比较大出入，能帮忙看下是什么原因吗？
你看下日线价格 单品种的，是不是和1分钟上最高价有差异。
老师，你做个组合试试看，看你那边是不是也这样
怎么补充数据都不行
10月13日这天，分钟线最高价794，日线最高价687，日线最高价比分钟线少了107。
文华日线和分钟线都显示是796
有多天是这种情况，不止10月13日

技术008

手工刷新后，历史数据都是直接拿对应周期k线去计算的，日线和日线计算，分钟和分钟计算
出来的结果肯定是不一样的

想象两条序列，第一条1到100，第二条1到-100
从日线最高价只是差100，但是从分子看100和-100的差是200点了

技术010

你的套利合约的的历史数据是通过日线或分钟周期的数据回刷出来的，还是自己每天收盘保存的？针对套利合约的日线最高价和分钟的最高价不同，首先要看具体品种的日线和分钟周期的当天的最高价是否一致了，因为日线是交易所单独提供的，而分钟级别的数据是根据分笔数据来生成保存下来的，分钟级别的最高价和日线的最高价是可能存在差别的，如果是回刷出来的，那套利合约的日线或分钟周期的都是根据具体品种的历史K线数据计算出来的，那就也可能存在差别。