后台问题请教

100017382 · 发表于 2022-10-17 13:17

JXZY:=(ZG-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))/TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=ZY*0.15 AND TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND C<MA1 ;
JXZY1:=(ZG-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))/TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=ZY*0.3 AND TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND C<MA2 ;
PD:=TAVGENTERPRICEEX2('','',0)-c>c*ZS AND TAVGENTERPRICEEX2('','',0)<>0 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 ;//多单止损
PCTJ:=JXZY OR JXZY1 OR PD;
请问后台1秒轮询模式下，当PCTJ满足时，不实时平仓，等K线走完再平仓怎么编写？

技术009 · 发表于 2022-10-17 13:30

本帖最后由技术009 于 2022-10-17 13:34 编辑

T:EXTGBDATA(STKLABEL&'_T');//不同品种维护不同全局变量，但是如果多个策略相同品种则还要加上公式名称进行区分，否则会乱。
if PCTJ AND T<TIME THEN EXTGBDATASET(STKLABEL&'_T',TIME);//满足条件时候全局变量写值进行标记

IF EXTGBDATA(STKLABEL&'_T')=ref(TIME,1) THEN
begin
....//这里写平仓语句。
EXTGBDATASET(STKLABEL&'_T',TIME);
end

100017382 · 发表于 2022-10-17 14:34

谢谢，如果盘中信号满足过，之后又消失了，K走完还会平仓么？

技术009 · 发表于 2022-10-17 14:38

会，之所以用全局变量做记录就是为了处理这个问题的。

100017382 · 发表于 2022-10-17 16:08

那如果是盘中信号消失后，K走完不需要平仓，只有K走完后信号依旧满足才平仓该怎么写呢？

技术009 · 发表于 2022-10-17 16:17

那就更简单了。你直接设置成走完K下单即可。

但是这种情况下建议把这部分代码单独提出来作为一个平仓策略即可。

还有种方式可以修改你条件里一些变量，使用上一个K的C作为计算标准或者取上一个K的结果作为判断依据。涉及到账户相关的以当前为准，但是均线，收盘价这种可以替换成ref(c,1) 等。

JXZY:=(ZG-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))/TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=ZY*0.15 AND TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND ref(C<MA1,1) ;
JXZY1:=(ZG-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))/TAVGENTERPRICEEX2('','',0)>=ZY*0.3 AND TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND ref(C<MA2,1) ;
zg和zy 如果也是可以历史回溯的变量也这样处理了，如果不是那么这种方式无效了。具体看你这2个变量如何定义的了。

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