后台程序化取信号价问题。

蜡笔小新

交易逻辑是:开始，开仓多单和空单各一手，后面的交易指令参照上一次交易指令、（上次交易价格减去当前的CLOSE），来触发。历史数据模拟结果是：开仓价格等于平仓价格，因为每次指令触发时参照上次价格涨跌，所以开仓价格不能等于平仓，相等就不会触发。


IF TTYPE(1)=3 AND TSELLHOLDING(1)>0 AND 上次信号价 - C>=6  THEN BEGIN  TSELLSHORT(1,1,MKT,0,0);END
IF TTYPE(1)=1 AND TSELLHOLDING(1)>0 AND 上次信号价- C>=6 THEN BEGIN  TSELLSHORT(1,1,MKT,0,0);END

技术006

抱歉，不太明白你想表达什么问题？

蜡笔小新

开仓信号取的是上次交易价格加上我设定好的涨跌点，开仓的价格也应该取上次交易价格加上设定好的涨跌点，测试的结果是开仓取的是自己上次的平仓价格，这样不对。

技术010

提供下你的完整的测试代码呢，我们看下你是如何写的。

蜡笔小新

INPUT:参数一(4,1,10,1),参数二(6,1,12,1);

IF TBUYHOLDING(1)<1 AND TSELLHOLDING(1)<1 AND TTYPE(1)=0  THEN BEGIN
  TBUY(1,1,MKT,0,0);
  TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0);
END
  
LASTPRICE:IF (TORDERPRICE(0,1)>0,TORDERPRICE(0,1),IF(TORDERPRICE(0,2)>0,TORDERPRICE(0,2),IF(TORDERPRICE(0,3)>0,TORDERPRICE(0,3),C)));
   IF TTYPE(1)=1 AND TBUYHOLDING(1)>0 AND C - LASTPRICE >=参数二  THEN BEGIN  TSELL(1,1,MKT,0,0);END
   IF TTYPE(1)=3 AND TBUYHOLDING(1)>0 AND C - LASTPRICE >=参数二  THEN BEGIN  TSELL(1,1,MKT,0,0);END       
   IF TTYPE(1)=3 AND TSELLHOLDING(1)>0 AND LASTPRICE - C>=参数二  THEN BEGIN  TSELLSHORT(1,1,MKT,0,0);END
   IF TTYPE(1)=1 AND TSELLHOLDING(1)>0 AND LASTPRICE - C>=参数二  THEN BEGIN  TSELLSHORT(1,1,MKT,0,0);END       
   IF TTYPE(1)=2 AND C - LASTPRICE >=参数一 THEN BEGIN  TBUY(1,1,MKT,0,0);END
   IF TTYPE(1)=4 AND C - LASTPRICE >=参数一 THEN BEGIN  TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0);END       
   IF TTYPE(1)=2 AND LASTPRICE - C >=参数一 THEN BEGIN  TBUY(1,1,MKT,0,0);END
   IF TTYPE(1)=4 AND LASTPRICE - C >=参数一 THEN BEGIN  TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0);END       

技术010

你报单都是用的MKT指令啊，这个又控制不住你开仓的价格的，你如果要指定报单的价格，那应该用LMT限价指令啊，在报单的价格上面加几跳啊。你在条件中写这个只是作为报单的条件啊，又不是报单时的价格。

蜡笔小新

我取的就是触发信号是的市价，用MKT应该没问题吧。

蜡笔小新

难道是平仓和开仓在同一时间，买到了自己平仓的那手了。

技术010

在回测中，MKT市价报单就是当根K线的收盘价或第二根K线的开盘价作为报单的价格的，根本就不是你所想达到的上次交易的价格+N这个价格作为报单价格的要求的。

蜡笔小新

当：上次交易的价格+N这个价格=close时就触发交易信号，此时的MKT就为close，好像没问题。