麻烦老师帮忙写个跨周期的涨停策略回测框架

小马哥

开仓：分笔线最新价触涨停 且最新价大于日周期20日均线；平仓：1.开仓第二天,若盈利大于3%,则以当天日内最高价为基点，回撤3%，卖出50%；
         2.开仓第二天14：56分不涨停清仓；
         3.今天低开，立即市价卖
禁止：当天平仓的股票，再出现买入条件不再参与

技术010

你的这个策略是运行在分笔周期上的？

技术009

[PEL] 复制代码

INPUT:SS(200,100,100000,100);
ma20_day:"ma.ma1#DAY"(20);
D1:CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-1);//昨日收盘价
ZT:rounds(D1*0.1,2)=rounds(close,2);

buycd:c>ma20_day and ZT;//开仓条件

H1:CALLSTOCK('',vtHIGH,6,0);//当日最高价


fdyk:(c-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))/TAVGENTERPRICEEX2('','',0);//当前浮动盈亏
Hcd:H1>1.03*TAVGENTERPRICEEX2('','',0);//当日最高价是否大于盈3% 对应的价位


if TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 and fdyk>0 and Hcd and  (H1-C)/H1>=0.03 then //有可用持仓；当前还是盈利的；最高盈利大于3%;从最高价回落3%
begin 
tsell(1,50%,mkt),PERTRADER;	
end 

if CURRENTTIME>=145600 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 and not(ZT) then tsell(1,TBUYHOLDINGEX('','',1),mkt);//收盘不涨停平仓
if o<D1 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 then tsell(1,TBUYHOLDINGEX('','',1),mkt);//低开平仓；低开按照开盘价低于昨日收盘价判断的

//满足开仓条件 且上次平仓在今日之前
if buycd and (TEXITBARS(0)<TODAYBAR) then  tbuy(1,SS,mkt);

小马哥

是的，是运行在分笔周期回测的，谢谢老师

小马哥

老师，我有个地方想得不太明白，若考虑分笔成交的实时走势，可能有一个误区，当它在早上10点符合触发条件，就可能用不上下午发生的最高价“H1:CALLSTOCK('',vtHIGH,6,0);//当日最高价”，能否有一个变量，可以存储全天分笔走出来的最高价呢？如图位置1和位置2应该是不同的CALLSTOCK('',vtHIGH,6,0)

小马哥

仅做盘后策略回测

技术009

H1:HHV(H,TODAYBAR);

你可以这样替换下。

技术009

另外如果要回测，CURRENTTIME>=145600 这样也要改下CURRENTTIME 函数在回测中无效。你只能用time代替。

小马哥

明白了，感谢帮忙！