630 -2 630-1python回测区别很大

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630 -2 630-1python回测区别很大

技术008

以630beta2版本为准，之前版本对最大回撤有个修正

技术015

建议比对一下两个测试报告的交易明细，看看从第一笔开始有和不同，然后再来判断问题的具体原因

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技术008 发表于 2022-9-27 19:40
以630beta2版本为准，之前版本对最大回撤有个修正

偏大了 全部品种持仓最大不超过10万金额,最大回撤到了50多万.当日跌停多少?估计当日日k跌50%才能出现这么多回撤吧?

补充内容 (2022-9-27 21:24):
只能说在6.30-2版本,初始本金100万放大了70倍,成7000万了,估计有个计算错误,非常小,放大了70倍之后一万回撤变成50万回撤了.我的理解...

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技术015 发表于 2022-9-27 19:41
建议比对一下两个测试报告的交易明细，看看从第一笔开始有和不同，然后再来判断问题的具体原因

这是完全一样的一个py策略,放6.30-1版和6.30-2版回测结果.

补充内容 (2022-9-27 21:34):
我大概明白为什么了,原来是100w当日回撤不到一万,新版本是每个品种都计算了回撤不到一万乘以70个品种,就是50多万的回撤了.....

补充内容 (2022-9-27 21:41):
这个py在计算持仓总盈亏,如果浮动是盈利,判断如果有新品种需要开仓尽量开,如果总浮动盈亏是浮亏,新开仓品种尽量不开仓..有变化是正常的

补充内容 (2022-9-27 21:43):
当日记录日内曲线,根据曲线去决定是不是要开新仓,否则不开新仓.对持仓品种进行逻辑运算决定是不是都要取平仓.当日不开新仓了.

Day

全品种1万初始本金-6.30-1-2-Python组合测试报告
总盈亏都计算的太高了...6.30-2居然到了268万,6.30-1只有8万...已经非常高了.
6.30-2 另外交易开始一周,日内持仓不过才一万不到,回撤居然到了11.72万,
6.30-1 同样一周日内持仓不到一万,持仓一个品种,回撤0.21万


补充内容 (2022-9-28 07:43):
最大回撤0.21*70个品种=14.7,应该是差不多,输出是11.0,可能修复了之前的计算最大回撤错误0.21应该是.0.16 只有这个解释能通.

补充内容 (2022-9-28 10:50):
根据账户资金曲线情况自适应挑选下单品种.盈亏变化必然影响到下单逻辑.下单会变化.

技术010

1、从1楼提供的回测报告，进行对比，发现两份回测报告的参数也不一样，交易明细也存在差别，那可能会导致其他报告项都会存在偏差，可以从新在这两个版本上使用同样的策略和设置，进行回测对比下呢。
2、第二份回测报告，从交易明细上看都不一样，这个可能要调试下才知道什么原因了，先检查下数据是否是补充完整的。

Day

技术010 发表于 2022-9-28 08:53
1、从1楼提供的回测报告，进行对比，发现两份回测报告的参数也不一样，交易明细也存在差别，那可能会导致其 ...

这个参数是登录账户名.判断当前py运行在回测模式/交易模式,和回测无关,实盘交易才会自动选择合适的主力合约交易,其他时间都是连续合约回测


补充内容 (2022-9-28 10:22):
浮动盈亏 最大回撤变了,这个策略开仓就变了.不根据信号下单,根据账户曲线下单的

技术010

那可能需要输出调试才能知道为什么在两个客户端上回测的交易明细结果都不同了。

技术006

建议你先排除两个端的数据量不同造成的差异。将其中一个金字塔中的data拷贝到另一个后，再进行回测对比。