信号闪烁问题

贞观量化 · 发表于 2022-9-27 08:37

信号闪烁开仓后，产生了实际持仓，却没有理论持仓，现在想以正常的平仓信号平仓出不掉，如何能生成理论持仓？

技术010 · 发表于 2022-9-27 08:46

理论持仓不能外部干预的，实际持仓是与理论持仓为准的，不能以实际持仓为依据，生成一个理论持仓的，理论持仓都是根据策略自行计算出来的。

技术006 · 发表于 2022-9-27 08:47

图表的机制就是基于理论持仓处理。你这种问题，要么从根本上解决信号闪烁的问题，要么使用持仓同步进行持仓同步或者手工处理。

理论持仓是不支持外部干预的，它只会基于代码逻辑在历史k上计算仓位。

贞观量化 · 发表于 2022-9-27 08:47

技术010 发表于 2022-9-27 08:46
理论持仓不能外部干预的，实际持仓是与理论持仓为准的，不能以实际持仓为依据，生成一个理论持仓的，理论持 ...

那我现在这情况要咋办？

技术010 · 发表于 2022-9-27 08:52

这种只能从优化代码了，来减少信号闪烁的情况出现。只有后台程序化才是不存在信号闪的问题的，操作的都是实际账户，不存在开过仓了之前的条件又不满足了而需要平仓这种现象。

贞观量化 · 发表于 2022-9-27 08:54

技术010 发表于 2022-9-27 08:52
这种只能从优化代码了，来减少信号闪烁的情况出现。只有后台程序化才是不存在信号闪的问题的，操作的都是实 ...

图表里能用后台的函数不？

技术010 · 发表于 2022-9-27 08:55

不可以，两者的机制都不同，函数也不通用的。

贞观量化 · 发表于 2022-9-27 09:12

技术010 发表于 2022-9-27 08:55
不可以，两者的机制都不同，函数也不通用的。

图表里肯定有解决的办法

技术006 · 发表于 2022-9-27 09:13

3楼已经回复了解决方式。最根本的方法就是找到信号闪烁的具体因子并优化掉它。其次考虑使用持仓同步.

技术010 · 发表于 2022-9-27 09:13

如果是图表，那只能从代码中处理了，没有别的途径，应该使用稳定的值或相对变化不频繁的值来计算条件，才可能减少信号闪烁。

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