怎么实现双向撤单？望给一个范例

Furturer

在不用套利合约做套利交易时：1，是否可以用交易设置里套利交易的撤单设置。2，如何在不影响单腿成交时撤单追单的前提下，碰到双向未成交时，双向撤单（扣掉已部分成交数量）。

技术009

1.那个撤单设置仅对套利合约奏效
2.这个只能在后台里处理，分别写针对2个品种的追撤单逻辑。也就是说追撤单只能用代码操作了。

技术010

1、不可以啊，那只能只用使用程序化交易的撤单功能或后台自己代码中编写撤单指令。套利交易的撤单只对做套利合约有效。
2、那只能自己代码编写撤单逻辑了。

Furturer

这样写行吗？

if TSUBMIT(0)>10 and min(thisremain,nextremain)>0 then begin

    if nextremain=thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        END

    if nextremain>thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        tbuy(1,nextremain-thisremain,mkt,0,0,nextif);
        END

    if nextremain<thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        tsell(1,thisremain-nextremain,mkt,0,0,thisif);
        END

end

补充内容 (2022-9-28 15:19):
//未成交双撤且补单
nextremain:=TREMAINQTY(1,'' ,nextif);
thisremain:=TREMAINQTY(2,'' ,thisif);

if TSUBMIT(0)>10 and min(thisremain,nextremain)>0 then begin

    if nextremain=thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        END

    if nextremain>thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        tbuy(1,nextremain-thisremain,mkt,0,0,nextif);
        END

    if nextremain<thisremain then BEGIN
        TCANCELex(1,1,'',nextif);
    TCANCELex(1,2,'',thisif);
        tsell(1,thisremain-nextremain,mkt,0,0,thisif);
        END

end

Furturer

nextremain:=TREMAINQTY(1,'' ,nextif);
thisremain:=TREMAINQTY(2,'' ,thisif);

技术010

1、套利方向一般是开多和开空，获取开多和开空的方向的持仓参数是1和3,参数2表示的是平多。
2、从逻辑结构上看是可以，但是具体执行的效果可能需要debugfile调试函数来输出了，一般代码写完都需要经过几轮调试之后，才可以逐步完善的。