资产曲线中资产高低点的数据和我计算的有几个值对不上

喵小白 · 发表于 2022-9-20 15:19

我在试用金字塔策略测试的过程中发现【专业测试报告】-资产曲线中资产高点/低点的有几个值对不上，我试了其它品种也一样有几个值对不上，不知道什么原因，麻烦看下我的计算表格和截图

期货计算.pdf (159.67 KB, 下载次数: 28097)

技术010 · 发表于 2022-9-20 15:53

1、这个不是和开仓价计算的。
2、我们软件中的资产的高点是=平仓净资产+(当天最高价-当天收盘价)*手数*乘数-手续费-滑价成本；资产低点=平仓净资产+(当天最低价-当天收盘价)*手数*乘数-手续费-滑价成本；

喵小白 · 发表于 2022-9-20 16:56

技术010 发表于 2022-9-20 15:53
1、这个不是和开仓价计算的。
2、我们软件中的资产的高点是=平仓净资产+(当天最高价-当天收盘价)*手数*乘 ...

嗯，最大浮盈浮亏算法是对的，你看我的pdf表格，大部分数据都是对的，少数几个值就是对不上

技术010 · 发表于 2022-9-20 17:00

看了你的PDF表格了，你的这个资产的高低点算法不对，例如5月20日的资产最低点，应该=1000000+(20505-20820)*10*5-90-250,而不是最低价和开仓价的差值。

喵小白 · 发表于 2022-9-20 17:04

技术010 发表于 2022-9-20 15:53
1、这个不是和开仓价计算的。
2、我们软件中的资产的高点是=平仓净资产+(当天最高价-当天收盘价)*手数*乘 ...

一共30条资产高/低点，有8个点的值对不上，还是不同日期错开的，算法也是你说的算法，不然也不可能对那么多，但凡换一个算法错的只会更多，这个算法不难，所以我才搞不明白对不上的原因

技术010 · 发表于 2022-9-20 17:05

那你说下哪个时间点的哪个值计算不对，我们再检查下。

喵小白 · 发表于 2022-9-20 17:09

技术010 发表于 2022-9-20 17:00
看了你的PDF表格了，你的这个资产的高低点算法不对，例如5月20日的资产最低点，应该=1000000+(20505-20820) ...

这里没有错啊

喵小白 · 发表于 2022-9-20 17:12

技术010 发表于 2022-9-20 17:05
那你说下哪个时间点的哪个值计算不对，我们再检查下。

你看上面截图的，我用红色圈圈出来了，5月27、6月1、6月6、6月9、6月10、6月13、6月16、6月17

技术010 · 发表于 2022-9-20 17:38

你导出你的回测报告，我们本地检查下。

喵小白 · 发表于 2022-9-20 17:52

技术010 发表于 2022-9-20 17:38
你导出你的回测报告，我们本地检查下。

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