怎么提高回测速度

小马哥

请教老师，股市数据中，分笔数据一跳和3秒线，若我只看close，回测结果是否一样？但同样公式，分笔数据回测比三秒线回测慢很多。这是什么原因呢？有什么技巧可以提高回测速度？

技术010

并不完全一样的。周期的划分不同，结果也会有差异的。回测效率和回测K线数量和策略的复杂有关系了，股票数据一般都是3秒1笔，按理3秒周期的数据量和分笔是差不多的，不应该会有很明显回测速度差异的。

小马哥

再请教一个问题，在多秒线的图，使用sell(con1 ,50%,MARKET);其实我只是希望当天仅卖出一半，但是它却分几次给我在几根k后每次1/2的比例全部平仓了？怎么解决呢？我当天仅希望卖一次1/2仓位。

技术008

variable:flag=0;
if todaybar=1 then flag:=1;

if con1 and flag=0 then
begin
sell(con1 ,50%,MARKET);
flag:=1;
end

小马哥

十分感谢

小马哥

写了个回测程序，有个信号没有按照我预期的发生，麻烦老师帮忙看看

小马哥

INPUT:T_time(93850,93000,93900,6),Jzf_N(0.04,0.01,0.08,0.01);
variable:flag=0;

win:=(ENTERPRICE()-close)/close;
J0:=CALLSTOCK('',vtopen,6,0);//今天开盘价
D0:=CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-2);//前天日收盘价
D1:=CALLSTOCK('',vtCLOSE,6,-1);//昨日收盘价
H1:=CALLSTOCK('',vthigh,6,-1);//昨日最高价
ZT:=rounds(D1*1.098,2);
ZT2:=rounds(D0*1.08,2);//昨天涨幅8%
JKZF:=(J0-D1)/D1;//开盘涨幅
qtZT:D0<CALLSTOCK('',vthigh,6,-2);//
red:((D1-CALLSTOCK('',vtopen,6,-1))/CALLSTOCK('',vtopen,6,-1))>-0.03;


MA250:=MA(D1,250)*0.96;
captial:=IF(D1>MA250,100000,5000);

lots:=100*INTPART((captial)/(close*100));
con:close>=ZT  and TIME()<T_time and time>93001 and HOLDING=0  and flag<1 and JKZF<0.04 and qtZT  and red and D1<H1 and close>MA250;


        if con then begin
                buy(con, lots, market);
                D_date:date;
        end;

con2:HOLDING>0 and TIME()>145600 and D_date<>date and close<rounds(D1*1.098,2);
con3: HOLDING>0 and D_date<>date and close>=rounds(D1*1.098,2);
con4:D1<ZT2  and HOLDING>0 and D_date<>date and TIME()>=93001 ;
  
if con2  then begin
    sell(con2 ,100%,MARKET);
    flag:=2;
  end;


if con3  then begin
    sell(con3 ,100%,MARKET);
    flag:=2;
      end;
   
   if con4  then begin
    sell(con4 ,100%,MARKET);
    flag:=2;
    end;

小马哥

3秒线周期，买入条件中close>MA250, 在2022年2月8日，金岭矿业当天并不符合，但是却买入了，是哪个地方出问题呢？

小马哥

我是新手，后面三个卖出条件这个写，合理么？  若有不妥的地方帮忙修改一下。老师若有空，可否帮忙加一个买入条件，就是在3秒线周期上，若N分钟内股价上升M%,条件即成立。

小马哥