后台程序化

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后台策略回测时有效，但是无法开仓，请教是什么原因？

技术006

请提供下测试代码

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CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
H30:REF(HHV(H,N),1);
L30:REF(LLV(L,N),1);
MID:(H30+L30)/2;
T1:=(TIME>090500 AND TIME <112500) OR (TIME>133500 AND TIME <144000) OR (TIME>210500 AND TIME<225500);
M5:=STKINDI('LU00','MA.MA4',0,17,-1);
M6:=CALLSTOCK('LU00',VTHIGH,17,-1 );
M7:=CALLSTOCK('LU00',VTLOW,17,-1 );
SG:=STKINDI('LU00','箱体.H30',0,17,0);
ZGJ:=CALLSTOCK('LU00',VTHIGH,17,0 );
BUYCOND:= H>H30 AND (H30-MID)/MID<N1 AND CYC>=N2 AND T1 AND M6>M5 AND ZGJ>SG;
IF ISLASTBAR THEN
         DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','       BUYCOND:%.0f',BUYCOND);
IF BUYCOND THEN BEGIN
        TBUY(TBUYHOLDINGEX('','',1)=0，20%,MKT),PERTRADER;
        DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','       品种:'+STKLABEL,0);
        tstr:=NUMTOSTR(date,0)+'_'+NUMTOSTR(time,0);
        DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','       开仓位置:'+tstr,0);

END

技术010

代码逻辑没有问题，你可以用debugfile输出你的各个开仓条件了，看各个子条件是否都满足了。另外你软件用的是北京时间？看你的time的限制是按北京时间写的。

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用的是北京时间，也输出了buycond的这个开仓条件了，全部为0，但理论是满足开仓条件的，图表运行时是正常的，你那边能帮我测试一下吗？

技术010

我这可以协助帮你测试下的，但要你提供下引用策略箱体的代码。另外后台和图表是不建议直接对比的，两者是独立计算的，没有关联，使用的数据量和设置也都不同，那计算出的结果也是不同的，后台只能使用debugfile输出条件进行调试的，你直接输出buycond不好分析原因的，可以把H30,M5,M6等条件变量都分别输出，看是具体哪个条件不满足导致的不开仓。

admin

你把后台使用的数据量放大看下。

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箱体：INPUT:N(5,5,500,5);
H30:REF(HHV(H,N),1);
L30:REF(LLV(L,N),1);
MID:(H30+L30)/2;
麻烦帮我测试一下，我也按照你的方法输出一下看看。

技术010

可以，有结果会直接本贴回复的，关注本贴即可。

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CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
CYC>=N2；
好像是这个代码的原因

补充内容 (2022-9-7 10:00):
这个条件始终不满足