能协助改为金字塔模型吗？

羊洋

一个文化8的模型，想问如何转为金字塔PEL啊。可以不考虑WH8的AUTOFINANCE那个资金问题，就开仓平仓如何改写啊？
//-----头寸参数-----
MON:=50000;
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TR,26),NODRAW;
TTC:=INTPART((MON*0.1/(UNIT*ATR))),NODRAW;
TC:IF(TTC<1,1,TTC);
MTC:=3*TC;
SKYYZS:REF(C,1)+1.5*ATR,NODRAW;
BKYYZS:REF(C,1)-1.5*ATR,NODRAW;
BKZS:IF(BKVOL>0,LLV(C,10)+5/100*ATR*BARSBK,NULL);
SKZS:IF(SKVOL>0,HHV(C,10)-5/100*ATR*BARSSK,NULL);
HLCMA:MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,20),NODRAW;
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);
UPBAND:HLCMA+MA(TRUERANGE1,3);
DNBAND:HLCMA-MA(TRUERANGE1,3);
LIQUIDPOINT:HLCMA;
CROSS(HLCMA>REF(HLCMA,1)&&C>UPBAND,0.5)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);
C<LIQUIDPOINT,SP(BKVOL);
CROSS(HLCMA<REF(HLCMA,1)&&C<DNBAND,0.5)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC);
C>LIQUIDPOINT,BP(SKVOL);
BKJC:IF(BKVOL>0&&BKVOL<MTC,BKPRICE+0.5*ATR,NULL),NODRAW;
SKJC:IF(SKVOL>0&&SKVOL<MTC,SKPRICE-0.5*ATR,NULL),NODRAW;
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);
CLOSE<=BKYYZS,SP(BKVOL);
CLOSE>=SKYYZS,BP(SKVOL);
C<=BKZS,SP(BKVOL);
C>=SKZS,BP(SKVOL);
TRADE_AGAIN(1);
CLOSEKLINE(2,3);
AUTOFINANCING;
TRADE_OTHER('AUTO');
SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);
SETMOVEOPIPRICE(LIMIT_ORDER);
SETMOVEOPIPRICE(LIMIT_ORDER);

羊洋

想问老师可以协助吗？谢谢

技术009

[PEL] 复制代码

MON:=50000;
TRx:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TRX,26),NODRAW;
TTC:=INTPART((MON*0.1/(MULTIPLIER*ATR))),NODRAW;
TC:IF(TTC<1,1,TTC);
MTC:=3*TC;
SKYYZS:REF(C,1)+1.5*ATR,NODRAW;
BKYYZS:REF(C,1)-1.5*ATR,NODRAW;
BKZS:IF(holding>0,LLV(C,10)+5/100*ATR*ENTERBARS,0);
SKZS:IF(holding<0,HHV(C,10)-5/100*ATR*ENTERBARS,0);
HLCMA:MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,20),NODRAW;
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);
UPBAND:HLCMA+MA(TRUERANGE1,3);
DNBAND:HLCMA-MA(TRUERANGE1,3);
LIQUIDPOINT:HLCMA;

if CROSS(HLCMA>REF(HLCMA,1)&&C>UPBAND,0.5)  then buy(holding=0,tc,market);
if C<LIQUIDPOINT then sell(1,holding,market);
if CROSS(HLCMA<REF(HLCMA,1)&&C<DNBAND,0.5) then buyshort(holding=0,tc,market);

if C>LIQUIDPOINT then sellshort(1,holding,market);

BKJC:IF(holding>0&&holding<MTC,ENTERPRICE+0.5*ATR,0),NODRAW;
SKJC:IF(holding<0&&abs(holding)<MTC,ENTERPRICE-0.5*ATR,0),NODRAW;

if C>=ENTERPRICE+0.5*ATR&&holding<MTC then buy(1,TC,market);
if C<=ENTERPRICE-0.5*ATR&&abs(holding)<MTC then buyshort(1,TC,market);

if CLOSE<=BKYYZS or C<=BKZS then sell(1,holding,market);
if CLOSE>=SKYYZS or C>=SKZS then sellshort(1,holding,market);

仅供参考

羊洋

WH8模型里面有个TRADE_AGAIN(1)的函数，说是同一指令行可以连续出N个信号。而且一根K线只能支持一个信号。

上面改的模型中，经常有开仓、平仓信号同时存在，想问PEL有什么指令是类似效果的吗？

技术009

那个仅仅是指同一行的代码，不是指这个K上只能出一个或者多个信号。金字塔默认同一行 只能在一个K上 只能触发一次信号。

羊洋

2个问题：
1、WH8的TRADE_AGAIN(2)的意思是，第11行代码，在第20根K线上发出信号，那么下一次发出信号（假设在第30根吧），还可以由第11行发出（第2次），但是再下一次信号，就不能由第11行代码发出了。同时用了这个语句的话，一段代码在一根K线上就只能发出一个信号，不允许发出多个信号。这个有类似实现吗？

2、这个是我现在迫切解决的，就是我把上面修改的PEL模型加载到K线上去，在一根K线上，又开仓、又直接平仓，而且是连续几根K线都是这样开仓、又直接在当根K线上平仓。而WH8上就是1根K只开仓了一次，比较符合情况。我想知道这怎么解决吗？
具体可见图，这里下跌的过程，一根K上不断的开空、平空。而加载在WH8是不会的

技术009

我再看下TRADE_AGAIN(2)这个函数

羊洋

关于第2个问题，我想问下，是不是由于Enterbars这种函数没有加进开仓条件去

导致一根K线上，前面的语句开仓了，然后后面的语句又立刻满足条件平仓？可是我这里是用market（次周期开盘价进行回测），当根K线上开的仓，怎么会立刻就平仓信号发出？
想问下一般是要怎么写这个开平仓语句？

技术009

[PEL] 复制代码

MON:=50000;
TRx:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TRX,26),NODRAW;
TTC:=INTPART((MON*0.1/(MULTIPLIER*ATR))),NODRAW;
TC:IF(TTC<1,1,TTC);
MTC:=3*TC;
SKYYZS:REF(C,1)+1.5*ATR,NODRAW;
BKYYZS:REF(C,1)-1.5*ATR,NODRAW;
BKZS:IF(holding>0,LLV(C,10)+5/100*ATR*ENTERBARS,0),NODRAW;
SKZS:IF(holding<0,HHV(C,10)-5/100*ATR*ENTERBARS,0),NODRAW;
HLCMA:MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,20),NODRAW;
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);
UPBAND:HLCMA+MA(TRUERANGE1,3);
DNBAND:HLCMA-MA(TRUERANGE1,3);
LIQUIDPOINT:HLCMA;
 
if CROSS(HLCMA>REF(HLCMA,1)&&C>UPBAND,0.5)  then buy(holding=0,tc,market);
if C<LIQUIDPOINT then sell(1,holding,market);
if CROSS(HLCMA<REF(HLCMA,1)&&C<DNBAND,0.5) then buyshort(holding=0,tc,market);
 
if C>LIQUIDPOINT then sellshort(1,holding,market);
 
BKJC:IF(holding>0&&holding<MTC,ENTERPRICE+0.5*ATR,0),NODRAW;
SKJC:IF(holding<0&&abs(holding)<MTC,ENTERPRICE-0.5*ATR,0),NODRAW;
 
if C>=ENTERPRICE+0.5*ATR&&holding<MTC then buy(1,TC,market);
if C<=ENTERPRICE-0.5*ATR&&abs(holding)<MTC then buyshort(1,TC,market);
 
if CLOSE<=BKYYZS or C<=BKZS then sell(1,holding,market);
if (CLOSE>=SKYYZS or C>=SKZS) and (SKYYZS<>0 and SKZS<>0) then sellshort(1,holding,market);

hd:holding;

这样应该不会在一个K上 同方向即可又平了。

技术009

其他平仓来的代码 最好还是能有文字形式的描述比较好，否则有效效果 是依赖于平台本身的某些机制实现的，从代码上解读是存在偏差的。