股票交易策略问题求教：

代人发帖

股票交易策略问题求教：
策略描述：
周线周期与日线周期组成组合条件。设定：分三次开仓，平均资金，每次开仓为总资金的33%；
1 、周线周期策略负责 ：首次开仓（仅部分开仓，）和平仓（指将所持仓位全部一次性平仓） ；
2、日线周期策略负责：  第二次和第三次的加仓。
请问，可以实现否？
  想象的交易是这样的： 周五 买进33%（周线策略），下周 在周一或周二再加仓两次（日线策略），后待触发卖出策略（周线策略）全仓卖出。

技术009

单品种还是多品种的操作？

快乐快了

股票全市场。

技术009

也就是说你下单N个品种，要求这N个品种资金占用33%（每次开仓或加仓）并且这N个品种数量是不固定的吧 。

那就不好做了，至少在PEL层面是很难控制的。 因为这种资金控制 是需要维持一个下单队列的，比如你选出来20个股票下单，那么就从第一个下 一直下到资金占用33%了，可能这时候只下了10个品种，剩下的舍弃掉。    这个操作 在后台上是实现不了的。后台里监控多品种，大体上每个品种是相互独立进行操作的。   这还没涉及到未成交等情况了。这个可能只能在python等高级接口下才能尝试实现了。

快乐快了

009您好。那么先不说下单的问题。

再问： 周线周期策略负责首开仓和平仓，日 线周期策略仅负责加仓，可否能实现？

技术009

这个可以。你这个完全可以 建立2个后台预警，一个日线，一个周线，然后监控一个相同的板块进行操作 就行了。

快乐快了

我要对策略进行回测的。。就是可以能写成公式 回测吗？

技术009

那就只能写在一个策略里，然后跨周期调用 进行操作了。但是回测只能对静态的品种，也就是不能体现你选股 之后品种变化的过程。

快乐快了

没弄明白。。。。

技术009

我是说选股的过程无法体现出来。只能回测固定的选定的品种。