有无主力连续合约的详细计算方式说明？

103769 · 发表于 2022-8-25 17:02

我知道金子塔的主力连续合约向前复权就是把之前的主力合约价格除以换月时的展期收益率~
但是跟我算出来的有细微出入~
你们是否有详细的计算说明~
好像以前老论坛有过...

资深技术02 · 发表于 2022-8-25 17:08

http://www.weistock.com/bbs/disp ... ID=54857&skin=0
看下这个

103769 · 发表于 2022-8-25 17:11

主力连续合约当前的价格=当前主力合约的价格~

上一次换月前
主力连续合约的价格=上一次主力合约的价格除以上次换月的展期收益率

上上次换月前
主力连续合约的价格=上上次主力合约的价格除以上次换月的展期收益率再除以上上次换月的展期收益率
....

所以主力连续合约上
oclose/close=最近几次换月的展期收益率连乘~
如果我的理解没错的话~

但实际上我拿你们的数据算出来的结果好像对不上

补充内容 (2022-8-25 17:19):
哦哦哦~最后对上了~
我对差了一天日期...

资深技术03 · 发表于 2022-8-25 17:32

复权方式就是2楼中的方式。

最新的复权标记会将左侧部分数据进行复权。然后第二新的复权标记会在上次复权的数据再次在左侧进行复权。都是按照这种迭代的方式复权下去的。

注：复权的详尽算法不予提供。这部分对于用户的使用时透明的。不需要你研究它

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