主力复权以及加权合约回测问题

100019628 · 发表于 2022-8-16 17:33

有的策略用主力复权回测效果很不错，但是用加权就不行了。有的用加权回测挺不错，用主力复权就不行了。请问怎么处理好些

技术008 · 发表于 2022-8-16 22:05

因为连续和加权合约本身是不一样的
连续你可以看作是单个合约连起来的一个数据线，它体现的是当前活跃品种的情况
加权是所有合约加权平均后的一个数据线，它体现的是这个品种所有合约的整体的情况

你可以打开k线图看下两者历史走势差别大不，有的品种不同月份走势差异很大那么造成的结果就是加权和连续完全不同。
另外结合你以后交易用连续直接下单，还是用加权作为运行然后映射下单。

一般如果对这个还不理解就用连续回测和下单就行了

100019628 · 发表于 2022-8-17 08:49

技术008 发表于 2022-8-16 22:05
因为连续和加权合约本身是不一样的
连续你可以看作是单个合约连起来的一个数据线，它体现的是当前活跃品种 ...

有的策略加权回测的效果很好，放在连续上就不行了；有的刚好相反，所以在实盘的时候是根据效果好的去选择吗

技术009 · 发表于 2022-8-17 09:01

不是。你要知道你回测时候系统是没处理指数实际是不能下单的这个情况的。你实际交易时候指数你只能映射到具体品种上进行下单。而这个映射过程在回测上也体现不出来。所以就图表回测而言，加权指数回测效果只能体现实际你用指数下单情况的一部分情况。

技术008 · 发表于 2022-8-17 09:10

你如果指数回测好，那么其实你这个回测是买卖一蓝子合约后的结果
而连续的回测相当于你只是买了主力合约的结果

类比可以想象成你回测指数就是买卖50etf，回测连续就好比只买茅台

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