在图表程序化中解决平仓漏单问题

100018966 · 发表于 2022-8-7 22:49

我在股票图表程序化中使用3秒K 线，走完K线模式；由于计算效率的问题，经常有漏单发生。我使用下面的语句，既不会对图表的历史信号出现影响，也会在平仓信号出现后有真实持仓的情况下平掉仓位，平掉仓位后也不影响虚拟持仓的情况，是不是合理可行？
IF HOLDING-DAYHOLDING>0 OR (TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND ISLASTBAR) THEN
BEGIN
平多1:SELL(多赢DP1 ,0,MARKET);
end

技术009 · 发表于 2022-8-8 08:49

不行的。sell的触发是前面有虚拟持仓才能触发这个sell的。你这个如果sell是在之前触发过，你这里的sell会因为没有虚拟持仓无法触发的。

100018966 · 发表于 2022-8-8 14:05

我写的是IF HOLDING-DAYHOLDING>0 OR (TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 AND ISLASTBAR) 作为触发条件，如果因为效率的问题信号过了这根虚拟持仓平仓K线，金字塔是回刷才知道前面的K线出了平仓信号，这是后真实持仓成了判断标准，或者的关系不也可以触发平仓信号吗？并且这平仓信号为平仓后没有真实持仓了就会消失，也不影响虚拟持仓的数量，这理解有什么问题？

技术009 · 发表于 2022-8-8 14:15

本帖最后由技术009 于 2022-8-8 14:16 编辑

sell 触发的一个隐藏条件是holding>0

你现在情况是你认为前面的平仓信号漏掉了没执行。也就是前面是已经有了一个sell触发了，这时候系统的虚拟持仓已经是0 了。你这里就算if后面的条件满足了，到了sell这里你虚拟持仓为0 。它也触发不了的。

你这种情况要么是轮训丢了信号（信号在轮训间隙出现的）或者信号闪烁都有可能。为啥不考虑用持仓同步啊。

100018966 · 发表于 2022-8-8 14:26

我是做的股票，持仓同步如果开启，买入与卖出都会同步，我只希望卖出严格同步，买入错过就算了，有办法只设置卖出股票的持仓同步自动下单吗？

技术009 · 发表于 2022-8-8 14:31

这个不行，持仓同步还做不到这种区分。

你本地是什么模式执行信号，怎么会出现丢信号情况呢。如果是固定轮训，轮训间隔短一点信号应该也是能捕捉到才对。是信号闪烁问题造成的？

100018966 · 发表于 2022-8-8 15:33

不是信号闪烁，是用3秒K线，这根K线还没算完，下根出来了，所以跳个了信号K线，图表模式算下根K线会回刷标记信号，但是实盘就不触发了

技术009 · 发表于 2022-8-8 15:49

好吧。这种情况可能的确只能想办法优化策略效率了。

另外有没有升级到6.23以上版本，这个版本采用了记内存模式，历史K刷的会记录在内存中，如果内存资源充足，效率上应该会高点。

关于效率这块，代码方面的可以参考下这里看看有没有能帮到的：https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

100018966 · 发表于 2022-8-8 16:03

证券公司还是6.11版本，股票不能用金字塔公版，你们也可以协调下证券公司（东方证券）升级到6。23

100018966 · 发表于 2022-8-8 16:21

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
这种语句的引用，改成自定义数据是不是能够提高效率？

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