两个策略同时运行在一个品种上，应该怎么写？

阿金 · 发表于 2022-7-15 10:19

两个策略同时运行在一个品种上，应该怎么写？在图表程序化里。

假设策略A：K型图上穿10日均线，开多10手；K型图下穿10日均线，平仓10手；
策略B：5日均线上穿30日均线，开多20手；5日均线下穿30日均线，平仓20手；

两个策略同时运行在同一个图表程序化里，应该怎么写？能不能用同在一个仓位里加减，节约手续费？
比如已经持有10手多单的情况下，刚好碰到K型图下穿10日均线平仓10手，与5日均线上穿30日均线开多20手，两个策略用时执行时，就不用先平后开了。

技术009 · 发表于 2022-7-15 10:24

不能。2个策略模型本身是相互独立的。不相互干扰的。

阿金 · 发表于 2022-7-15 10:27

在图表程序化里，不能实现加减仓吗？？独立的策略，就是加减仓的过程啊

技术009 · 发表于 2022-7-15 10:34

能加减仓。但是不能直接A策略下单时候根据B策略的持仓去做进一步判断。模型之间是相互独立的。

技术009 · 发表于 2022-7-15 10:39

本帖最后由技术009 于 2022-7-15 10:42 编辑

当然你也可以跨指标调用另一个策略的持仓，但是这种跨指标。你不能A调用B，B调用A 这种就成了循环。可是如果只是单向调用，那就相当于只有A下单时候会对总虚拟持仓做判断，B策略还是自顾自的下单，只能说实现了一半的需求。

还有个办法就是2个策略直接合并在一起。下单时候计算下总的持仓情况汇总，比如A逻辑+10 B逻辑-5 那么我计算出只开多5手。这样可能比较合适。不过这种你得多空逻辑拆开成2个策略。否则a多 b空时候是冲突了就。

阿金 · 发表于 2022-7-15 10:48

有次听章位福讲过这个，他说用的是净头寸管理，把所有的理论持仓输出一个值。
这不知道怎么操作？是不是要用到持仓同步，持仓同步耗不耗内存？？

技术009 · 发表于 2022-7-15 11:00

持仓同步是先程序下了再触发调整。最后持仓肯定是对的。就是开开平平费手续费。

净持仓方式就是直接在代码里处理好。

阿金 · 发表于 2022-7-15 11:07

好的，谢谢

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