建议金字塔增加模型回测合约的方式

博弈

建议金字塔增加模型回测合约的方式
可以借鉴文华财经WH8的回测方式
对于采用品种加权和品种连续用于回测的
合约选择采用两种方式：
一是自动映射方式： {文华财经WH8  TRADER_OTHER函数（aoto）自动换月} 品种加权 品种连续 产生信号自动映射到当时主力月份  
CU00 或 CU13 产生信号 测试用2201 2202 2203... 真实合约计算收益
二是主连链回测方式 ：即主力连续换月时 先清仓已持有旧主力月份和约， 延续使用旧主力清仓后的资金，但重新计算要换到月份的真实合约月份新的交易信号 并重新新开仓
JD00  产生信号  测试用2201 2205 2209... 真实合约计算收益
一般适用：

品种加权  映射到当时的主力月份（适用于连续换月品种 例如：铜 铝 锌 铅 镍 锡 原油 股指等）
品种连续  主连链回测（适用于跨月换月品种 例如：铁矿石 甲醇 鸡蛋 等黑色系 化工系 农产品  1 5 9月换月方式）

博弈

主连链回测的运行机制
主连链回测，不再使用品种主连自身的k线数据计算信号，而是采用各个月份合约自挂牌以来的全部k线数据计算信号，规避品种主连k线数据换月跳空对量化计算准确性的影响。

1、适用场景

针对多个年度的主力月份合约进行连续交易的模型回测计算，用长期的历史数据验证策略的有效性。
主力换月时，回测计算的处理机制如下：
旧主力合约，清仓；
新主力合约，延续使用旧主力清仓后的资金，但是重新计算信号。

注：
主连链回测只能用于分钟、小时、日线周期
主连链回测不支持运行优化函数
主连链回测不支持外盘合约

2、机制具体说明

（1）信号的计算与显示：
模型使用每一个具体月份合约挂牌以来的完整k线数据，来计算趋势和信号；
每一个月份合约分别进行计算，过程独立，互不影响；
新月份合约不继承旧月份合约的持仓，重新计算信号；
重新计算信号时，以主力切换到当前月份作为信号计算起始时间，以主力切换到下一个月份合约作为信号计算结束时间；
主连k线图上显示信号，以及权益曲线；
计算过程的原型指标线、变量数值在回测报告的月份合约k线图里查看；

（2）月份合约k线数据显示：
月份合约列表，包含主连合约主图上设置的回测计算起止时间范围内，所有年度的主力月份合约；
具体月份合约的k线数据显示时间范围：当前合约的挂牌上市日～ 该月份合约摘牌日；

3、回测后装入到模组后运行

（1）加载的内容
数据合约、交易合约均为最新的主力月份合约，只装入该月份合约的k线数据，信号记录；
带入主连链回测计算的最后总的理论资金。

（2）后续主力换月时的处理
使用模组的“平移到新合约“的功能，手动操作，把模组切换到新的主力月份合约，平移操作要求在运行单元的挂单为0并且持仓为0的情况下进行。
平移操作的时间用户自己选择；
平移后继承原来的资金数据；
平移后，以下一个交易日作为信号计算起始时间。

技术010

建议收到，后续我们会进行研究分析。

博弈

主连链回测方式在文华2020年就有了 ，金字塔也应该及时跟进！

技术010

这个回测方式对我们现有的回测机制改动较大，可能短期内暂无此计划。