barslast的问题

100018518 · 发表于 2022-5-29 15:27

barslast的问题：如图，这结果不对喔。

技术006 · 发表于 2022-5-29 15:50

请把测试代码贴完整，上面单独这么一句，无法进行分析原因

100018518 · 发表于 2022-5-29 15:57

技术006 发表于 2022-5-29 15:50
请把测试代码贴完整，上面单独这么一句，无法进行分析原因

谢谢，我理解了。

100018518 · 发表于 2022-6-5 08:04

老师，核实下，实际上回测就是每根k最后一笔数据的计算的结果，这样理解对吗。

补充内容 (2022-6-5 08:06):
换句话说，凡是除REF、O、C外的数据都是中间数据，统计上实际是按C计算。

技术006 · 发表于 2022-6-5 09:06

本帖最后由技术006 于 2022-6-5 10:00 编辑

一根k上开高低收都是最终的数据，回测中能用到的也只有开高低收这类能参与计算

100018518 · 发表于 2022-6-5 09:58

技术006 发表于 2022-6-5 09:06
一根中上开高低收都是最终的数据，回测中能用到的也只有开高低收这类能参与计算

O、C、H、L很好理解，
5分钟数据K，特殊情况：回测中出现如下情况，如何计算？
昨收:=(CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,1,-1)
buy（O>昨收,1,limitr,buy）;
这是如何计算的？显然有多种情况出现：
1、当K开始，O>昨收，《昨收》调用的是上根K的最后一分钟内的最低价；若成立，出现信号。
2、K继续运行，该根K的第二分钟《昨收》调用的是该根K的第一分钟《昨收》，若O<昨收,出现的信号消失，闪烁现象发生。维持此现象到第4分钟；
3、K继续运行第5分钟，此时该根K的第5分钟《昨收》调用的是该根K的第5分钟《昨收》，若O>昨收,消失信号再次出现，闪烁现象再发生。维持此现象到第5分钟结束；
请问：回测是如何计算？
似乎我看到的回测是按计算第一个出现信号的价格计算收益。请老师明确，我好评估我的策略，谢谢老师。

补充内容 (2022-6-5 10:00):
纠正：3、K继续运行第5分钟，此时该根K的第5分钟《昨收》调用的是该根K的第4分钟《昨收》，若O>昨收,消失信号再次出现，闪烁现象再发生。维持此现象到第5分钟结束；

补充内容 (2022-6-5 10:10):
纠正：buy（O>昨收,1,limitr,昨收）;

技术006 · 发表于 2022-6-5 10:09

你在5分钟周期上引用的是一分钟周期下的上一跟k的最低价。所以你的【昨收】，应该是当前周期时间-60秒后对应的1分钟周期上的值。
例如：回测时当前5分钟周期是14:55分时，引用得到的是1分钟周期上的14:54分的最低价。

100018518 · 发表于 2022-6-5 10:10

回测，取到的是个中间值。
buy（O>昨收,1,limitr,昨收）;

100018518 · 发表于 2022-6-5 11:40

技术006 发表于 2022-6-5 10:09
你在5分钟周期上引用的是一分钟周期下的上一跟k的最低价。所以你的【昨收】，应该是当前周期时间-60秒后对 ...

谢谢，我也是这样理解的。我的疑问是回测时，如我上面所描述，计算收益会采用哪个昨收值？第一个到达O>昨收？还是最后一个到达的O>昨收？图表显示的似乎是一个。若最后信号不成立，图表还会计算收益吗？好像图表的收益与策略回测是一致的。请老师帮忙厘清以下。谢谢

补充内容 (2022-6-5 11:41):
纠正：图表显示的似乎是第一个成立的《昨收》。若最后信号不成立，图表还会计算收益吗？好像图....

技术008 · 发表于 2022-6-5 15:56

计算收益是根据你那一根触发信号然后用这个去成交，和昨收没有关系
举个例子，我条件是价格大于100我买入，现在价格是300了，我触发信号这时候成交价就是300不是100

所有回测只有开高低收，没有其他

		自动登录	找回密码
密码