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在论坛下的止损止盈代码为什么没有触发?

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发表于 2022-5-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了这段止损止盈,为什么在模拟时不触发?

variable:maxprofit=0;//有仓位时最大获利幅度
//判断当前持仓状态下的最大盈利
win:=0;
win2:=0;
if holding > 0 and enterbars > 0 then
begin
win:=(c-enterprice)/enterprice*100; //记录最大盈利
if win > maxprofit then
maxprofit:=win;
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end
if holding < 0 and enterbars > 0 then
begin
win:=(enterprice-c)/enterprice*100; //记录最大盈利
if win > maxprofit then
maxprofit:=win;
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end

//出现浮动亏损比如2%平仓
止损:SELL(win < -3,0);
止盈:SELL(WIN>= 15,0);
//出现最高盈利后,回落到盈利的60%平仓出场
止赢:SELL(win2 >=60 and openprofit > 0, 0);


截图202205191525154872.png

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wenarm
发表于 2022-5-19 15:33 | 显示全部楼层
这个盈亏率,是浮动盈亏/保证金得到的。

其次图表中的持仓相关的函数,都是理论值和账户栏中的数据没有必然联系。对于图表,只有图表出信号,实际账号才可能跟着下单。
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FireScript
发表于 2022-5-19 15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术009 于 2022-5-19 15:35 编辑

账户栏的盈亏率 算法不一样。范例代码里是以持仓均价为基准的价格变动。账户栏的是实际盈亏数值/保证金占用。

一个考虑了杠杆,一个其实纯粹只考虑价格变动。
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 楼主| 发表于 2022-5-19 15:37 | 显示全部楼层
应该怎么修改成实际盈亏数值/保证金占用?麻烦您修改一下
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wenarm
发表于 2022-5-19 15:39 | 显示全部楼层
图表策略不可以这么用,实际账号的信息直接用在图表上,因为没有历史值会造成图表信号闪烁。你可以考虑后自带的止盈止损功能。
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发表于 2022-5-19 15:42 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2022-5-19 15:43 | 显示全部楼层
您说的是这里进行设置吗?
截图202205191543459480.png
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发表于 2022-5-19 15:44 | 显示全部楼层
是的。
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 楼主| 发表于 2022-5-19 15:48 | 显示全部楼层
我是标准版用户,是不是上面这段代码只能在专业版以上运行?
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FireScript
发表于 2022-5-19 15:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术009 于 2022-5-19 16:11 编辑

上面代码是标准版可以用的。那个功能也是标准版可以用的。只不过都是按照价格变动来算的。
图表模型内也是可以按照保证金比例算的。但是这个计算并非直接取账户栏的。是属于图表模型内部的一个计算,没取实际账户的数据进行计算的。
先看计算方式:
以多头为例
MarginRatio:=TACCOUNT(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
多头浮动盈亏百分比:100*(C-AVGENTERPRICE)/(Close*MarginRatio);//多  这里的持仓均价不是实际持仓均价,是策略模型的理论持仓均价。



然后 你需要理解和区分的是图表模型持仓和实际账户持仓有区别,图表模型 模拟了一个从过去某个时刻一直运行到现在的一个交易过程,自带历史交易背景,自带一个初始设置的资金,费率等数据。本质上实际交易账户是跟随理论模型的行为进行操作的,并且是一个单向的影响过程。
可以看下这里:https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1 一些说明。


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