盈利计算问题

Rocky · 发表于 2022-3-28 16:37

见图，PEL测试报告，实际开仓价IH00复权价 20210331收盘为3471.1，测试时设置了开平仓各5个滑点，策略本身不带滑点设置
所以图中计算开仓均价为3473.2，没有问题
但是之后，计算就不理解了，（3478.6-3473.2）*300-27.13-27.08=1565.79
可是图中为什么是1292.65
发现这个问题是因为相同策略相同设置，python计算和pel测试不同引起的

Rocky · 发表于 2022-3-28 16:39

平仓用的开盘价，图中是相符的，不理解结果是怎么计算出来的

技术009 · 发表于 2022-3-28 17:05

你看下你合约信息设置里面是怎样的。

技术006 · 发表于 2022-3-28 18:11

因为，平仓的价格没有去除滑点。此处的平仓价格没有扣除滑点的

（3478.6-3473.2）*300-27.13-5*0.2*300=1,292.87
注：因为价格是浮点型，会有些许误差出现

Rocky · 发表于 2022-3-28 19:58

合约信息默认的没有动过，图里的数据已经计算出来了手续费，也差不多。问题应该不在此处
楼上的回复，如果开仓均价已经计算了滑点，那么不应该另外再计算滑点了，不是吗？

技术006 · 发表于 2022-3-28 21:51

本帖最后由技术006 于 2022-3-28 22:33 编辑

开仓均价是含有滑点后的。但是平仓价不是，这个平仓价可以理解为委托价，而平仓盈亏中自然要扣除滑点。下图是1中是无滑点时的价格。图2是有有滑点的平仓价格

Rocky · 发表于 2022-3-28 23:09

问题在于，如果如你所言，我的这个测试在开仓时就多扣了5个滑点，我的开仓价被定为了3472.1，然后平多的时候，均价又加了5个滑点
python的回测也说明了这一点，python的数值是对的

Rocky · 发表于 2022-3-28 23:18

不好意思，明白问题了

技术008 · 发表于 2022-3-28 23:23

本帖最后由技术008 于 2022-3-28 23:25 编辑

你不要去看均价，就拿平仓价和开仓价去比对然后计算就知道了

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