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楼主 |
发表于 2022-3-28 10:33
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X周期高点:REF(HHV(H,X),1);//X是参数,自行调整
y周期低点:REF(LLV(L,y),1);
手数:=SS;
//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=y周期低点 and holding>=0,;
//交易系统
平多:sell(开空平多条件 and 可平>0,手数,limitr,y周期低点), ;
开多: buy(开多平空条件 and holding=0 , 手数,limitr,X周期高点),;
//止盈
IF ref( (C-AVGENTERPRICE),1)>zy*MINDIFF THEN BEGIN
止盈:SELL(可平>0,手数,limitr,o );//market//open
END
//止损
IF ref((AVGENTERPRICE-C),1)>zs*MINDIFF THEN BEGIN
止损:SELL(可平>0,手数,limitr,o );//1,HOLDING open close
END
补充内容 (2022-3-28 10:36):
再问老师一个问题,上面的程序止盈模块和止损模块是独立的吗,优化时可单独优化吗? |
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