次周期限价交易问题

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请问老师次周期开盘价限价交易如何写代码？哪个代码最好，没有滑点？

技术006

换点本身就不可控，限价指令产生的滑点都是有利滑点。

限价指令开盘价委托，直接用走完k线模式运行策略就行。

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我有个策略次周期开盘价交易，有滑点就没利润了，没有滑点还可用。

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限价指令 次周期开盘价代码如何写？

技术009

“次周期开盘价限价” 没有单独的指令可以完成这个操作的。回测里market 是这个效果，但是仅仅是回测中用来模拟走完K+市价下单这个效果的。

实盘中要达到这个效果。假设你原本是走完K的下单。
你可以试着：调整成固定轮训（固定轮训的间隔设置小点）+限价开盘价下单+判断上一个K是否满足条件。
实际下单时机和位置没变，还是原先满足条件K结束，下一个K开始的时候入场。因为现在是判断了上一个K条件是否满足条件作为开仓条件，所以图表上信号位置实际是偏移了。 所以建议综合考虑这样操作带来的影响，主要是对回测有影响。  代码逻辑往往无法同时兼顾回测和实盘效果。

如下图所示：

信号和下单 因为是固定轮训模式了，因此是在一个K位置上。这样是可以开盘价下单的。

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请教老师
限价开盘价下单这样写可以吗   buy(holding=0,100%,limit o),;
请问limit o里的o是不是次周期的开盘价？
如果是，用固定轮询不是可以实现次周期开盘价限价交易吗？这样就没有滑点了？

技术006

不对，LIMITR和LIMIT在实际下单时，是没有区别的。提供2个的作用主要是用于在k线图标记下单位置上，能尽量贴近体现出图表程序化的运行模式而已。

滑点不可控。限价指令下的滑点有事有利滑点，何必管它呢

技术009

“请问limit o里的o是不是次周期的开盘价？”不是。在回测里以本周的开盘价，在次周期入场。

实际交易时候也是用本周期开盘价入场，入场时机取决于你是走完K还是固定时间间隔的模式。

你就按照我上面的方式去做。
比如你原先是ma金叉信号，走完K下单。
你现在改成判断上个K是否金叉，固定时间间隔下单。这样就能用这个金叉后面这个K的开盘价下单了。

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请老师写一个如何判断判断上个K是否金叉的代码？麻烦老师写一下吧。

技术006

REF(CROSS(MA1,MA2),1)