请教周期的问题

哄哄36748

比如，
1、开仓条件是当日涨停（所以应该无关周期，只是一个价格），但是会用日线K线组合进行过滤；
2、卖出条件是，次日涨幅达a时直接止盈，跌幅达b时直接止损，否则10:00直接清仓。

问题是，
对于开仓条件1，我用当日的日K最高价=涨停价，加上过滤形态，应该可以精确定义吧？
对于卖出条件2，要精确定义是不是应该用1分钟数据？那么具体编写时我是应该在日线引用小周期？

谢谢

技术009

1.用最高价的话。相当于是指当日涨停过。
2.考虑到回测的精确性。可以运行在小周期上。不需要大引小。然后交易模式选择固定时间间隔。这样就差不多了。

哄哄36748

技术009 发表于 2022-2-8 16:31
1.用最高价的话。相当于是指当日涨停过。
2.考虑到回测的精确性。可以运行在小周期上。不需要大引小。然后 ...

如果运行在小周期上，是不是就得“小引大”，因为开仓条件的K线形态是日线上的？

技术006

你这个问题，最简单的方式就是后台，不用考虑历史信号的处理。并且直接操作实际持仓。日线周期上处理，也不需要引用

哄哄36748

技术006 发表于 2022-2-8 16:46
你这个问题，最简单的方式就是后台，不用考虑历史信号的处理。并且直接操作实际持仓。日线周期上处理，也不 ...

后台不是无法回测？

技术006

涨停只能使用动态行情函数，无法进行回测。其他的方式计算涨停只能算是粗略计算

哄哄36748

技术006 发表于 2022-2-8 20:42
涨停只能使用动态行情函数，无法进行回测。其他的方式计算涨停只能算是粗略计算

这个知道，我本意想知道的是，如上面两个条件，开仓需要在日线上用K线过滤，但是持仓后的第二天卖出条件我需要在1分钟上处理，那么，这两个条件编写成系统的话，应该运行在哪个周期，应该是大引小，还是小引大，或者其他更好的方法，当然要支持回测的？

技术006

只有我4楼的方式。但是没法回测。其余的方式做不了