实盘的成交问题。

毛梓骆

老师，我发现我用走完K线（这里假设这根走完的K线是A），BUY(1,1,LIMIT,CLOSE),IGNOREPRICE;我想要的是固定的A这根 K线的CLOSE，但是我多策略成交的数据和单策略买入的数据不一样的，这个难道是A之后的K线的当时系统出现信号的CLOSE价格？

技术009

你根据具体报单时间。
单框架什么时候下单的，多框架又是什么时候下单的。首先看下交易日志里记录的报单价是否一致（查看-交易日志），成交价又是什么情况。
这个成交可能是会不一样，因为哪怕1秒2秒 对手盘价格也可能有偏差的吧。

毛梓骆

技术009 发表于 2022-1-12 14:53
你根据具体报单时间。
单框架什么时候下单的，多框架又是什么时候下单的。首先看下交易日志里记录的报单价 ...

不瞒你说，我现在对比发现查了2分钟左右。。。所以我想扎到原因

技术009

你把包含2笔单子的日志找出来。先看下日志的情况。