开盘价模型的问题

19831522 · 发表于 2022-1-10 08:50

请教一下老师，开盘价模型如果编写，例如昨天满足条件，今天开盘价买入，而且测试报告上面显示的开仓结果也是今天的开盘价

我现在编写的策略测试报告都是计算的收盘价，测试的结果不准确

技术009 · 发表于 2022-1-10 08:54

buy(开仓条件,1,limit,o);

19831522 · 发表于 2022-1-10 12:34

技术009 发表于 2022-1-10 08:54
buy(开仓条件,1,limit,o);

请教老师，有没有开盘价市价或者超价报单，由于开盘的时候波动比较剧烈，LIMIT比较难及时成交

技术009 · 发表于 2022-1-10 13:08

市价是没有报单价的。你报出去时候价格都是0。所以不存在所谓开盘价市价概念的。
你如果用市价指令实际交易时候支持市价的品种就是按照市价成交的。只是回测时候是无法回测市价这个情况的，因此以收盘价代替。

或者你可以价格上变动几个点来下单

buy(开仓条件,1,limit,o+2*mindiff);

19831522 · 发表于 2022-1-10 21:23

技术009 发表于 2022-1-10 13:08
市价是没有报单价的。你报出去时候价格都是0。所以不存在所谓开盘价市价概念的。
你如果用市价指令实际交 ...

老师还需要请教您一下！
由于节假日的关系，周一和周五开平仓不太准确
有没有什么办法判断本周为第一个交易日开盘价和本周最后一个交易日开盘价

技术009 · 发表于 2022-1-11 08:54

第一个交易日可以判断，最后一个处理不了，法定节假日这种不好搞。

cd:(WEEKDAY<=ref(WEEKDAY,1) AND DATE<>REF(DATE,1)) or (WEEKDAY>ref(WEEKDAY,1) and DATEDIFF(ref(date,1),date)>1) ;
N1:BARSLAST(CD)+1,NODRAW;
DRAWICON(cd,h,1);//第一个交易日位置输出笑脸

19831522 · 发表于 2022-1-11 16:55

技术009 发表于 2022-1-11 08:54
第一个交易日可以判断，最后一个处理不了，法定节假日这种不好搞。

cd:(WEEKDAYref(WEEKDAY,1) and DAT ...

老师，我记得好像看见过有个法定节假日的函数！不过现在不知道到哪里可以找到了

技术009 · 发表于 2022-1-11 16:56

没有这个函数的。

19831522 · 发表于 2022-1-11 17:07

技术009 发表于 2022-1-11 16:56
没有这个函数的。

好的，谢谢老师！那有可能是我记错了

		自动登录	找回密码
密码