开多次仓位问题

卓沛君

想问一下，不同时间段，在某一个合约上开了不同的仓位，那么我希望对每次开仓都独立进行处理。举例说明吧，假如我在1200点开了一手，在1180开了一手，在1160又开了一手，那么我要求每个仓位独立计算，只要达到其盈利点位就平掉，比如说盈利点位为10个点，那么首次开仓的只要达到1210就自动平掉，1180开仓的只要价格达到1190就平掉，而1160开仓的，希望达到1170就平掉。要是最后三次开仓都没有进行止盈操作，那么整体盈亏亏损1000块就全平，这个怎么实现呢，希望能帮忙写一下，非常感谢了

技术008

这个不好处理，每一笔单子的单独计算非常复杂，你需要自己记录每一笔单子，还要考虑成交与否
这个建议你用vab或者python自己去做订单管理
ps:订单管理要求非常高，如果您编程能力不够的话建议不要考虑

默然

VARIABLE:A=0;
VARIABLE:买多止盈1=0;
VARIABLE:买多止盈2=0;
VARIABLE:买多止盈3=0;

IF HOLDING=0 THEN BEGIN
   A:=0;
   END
IF HOLDING=1 THEN BEGIN
   A:=1;
   END        
IF HOLDING=2 THEN BEGIN
   A:=2;
   END        

IF 多单条件1 AND  A=0 THEN BEGIN
   第一次多:BUY(1,1,THISCLOSE);
    买多止盈1:=ENTERPRICE+10;
    END

IF 多单条件2 AND A=1  THEN BEGIN
    第二次多:BUY(1,1,THISCLOSE);
    买多止盈2:=ENTERPRICE+20;
    END

IF CLOSE>买多止盈1 AND HOLDING=1  THEN BEGIN
    止盈平1:SELL(1,1,THISCLOSE);
     END

IF CLOSE>买多止盈2 AND HOLDING=2  THEN BEGIN
    止盈平2:SELL(1,1,THISCLOSE);
     END

IF CLOSE-AVGENTERPRICE>1000 AND HOLDING=2  THEN BEGIN
    止损全平:SELL(1,2,THISCLOSE);
     END
1次止盈：买多止盈1;
2次止盈：买多止盈2;
持仓均价：AVGENTERPRICE;

老师帮忙看看这样是否有机会实现上面的

卓沛君

技术008 发表于 2022-1-9 16:42
这个不好处理，每一笔单子的单独计算非常复杂，你需要自己记录每一笔单子，还要考虑成交与否
这个建议你用 ...

那按您的意思，用您这个普通版本连马丁策略和网格策略都不能实现了吗？

卓沛君

默然 发表于 2022-1-9 18:04
VARIABLE:A=0;
VARIABLE:买多止盈1=0;
VARIABLE:买多止盈2=0;

老哥，我想这样问就是看看能不能实现滚动止盈止损，有点类似于网格，哎没想到他们这里很多都实现不了

补充内容 (2022-1-9 22:27):
我想这样问就是想看看他们能不能实现滚动盈损，有点遗憾，不曾想他们在这里很多都实现不了，刚刚实在是没有注意，我后面发现我刚刚那段话完全没有逻辑，打字的时候没有太注意

技术009

我们写代码时候是要考虑很多边界情况的，这些边界情况的处理的比你们的思路的主干部分往往更麻烦。所以楼上和你说需要py之类来实现就是这个原因。

卓沛君

那上面那个哥们使用的方法，您觉得可以实现我的那个思路吗？我其实就是想看看你们这里可以写网格交易不，按理说，你们写了那么多代码，应该知道学生提问题，是想要干啥呀，你们有没有普通版本的网格交易和马丁策略模型模板呢，有的话，希望可以发一下，非常感谢了

默然

卓沛君 发表于 2022-1-9 21:21
老哥，我想这样问就是看看能不能实现滚动止盈止损，有点类似于网格，哎没想到他们这里很多都实现不了

补 ...

不清楚我是新手刚学一个星期，知道 变量函数 后感觉有多想法。 觉得用变量去刷新 你的止盈止损 不知道行不行。老师说难 那应该就难了

技术006

默然 发表于 2022-1-9 22:58
不清楚我是新手刚学一个星期，知道 变量函数 后感觉有多想法。 觉得用变量去刷新 你的止盈止损 不知道行 ...

你那个是和楼主要的根本不是一个东西。