这个图和公式的上涨值不一样

代人发帖

请教：这是我在50etf 上写的平仓公式，按理说应该是上涨0.003平仓，但实际都是在涨0.1以上才平仓，且每次的平仓点都不一样，这是为什么？
这个图和公式的上涨值不一样
BLIQCON:=HOLDING>0  and (CLOSE-AVGENTERPRICE>0.003 or  CLOSE-AVGENTERPRICE<-0.02)
;
SELL(BLIQCON,HOLDING,MARKET);

技术006

两个不是一个东西。你k线图上看到的涨跌是相比较于上根k的。算法是：
(C-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100

陈仲均

技术006 发表于 2021-12-27 13:11
两个不是一个东西。你k线图上看到的涨跌是相比较于上根k的。算法是：
(C-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100
...

是这样，我设定涨0.003 平仓，即平仓价减去开仓价应该超过0.003就发出平仓信号，但实际上
是上涨超过0.1以上才平仓，这是为什么？

补充内容 (2021-12-27 13:27):
图形中的上涨都超过了0.01

补充内容 (2021-12-27 13:27):
超过0.01才发出平仓信号

技术009

你直接在图上输出你的持仓均价，再看平仓信号位置的C  你看下就行了。
你涨跌多少按照这个去判断。不要看K线上显示的涨跌字段，那是另一套算法。和你持仓均价为基础的涨跌不一样。

技术009

陈仲均

持仓均价为什么和K线图上的买入点差异很大？差异部分来自什么？而且每次的差异都不一样，在哪里可以设定？

技术009

看MARKET的指令说明。

交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作

例如:
buy(cond ,1000,market);

注意:
该函数仅在逐K线计算模式下有效, 并且只能用在BUY,SELL等新图表交易系统中，不能与后台交易TBUY,TSELL等混用。

所属函数组：交易系统


你在图表上看到的部分都是相当于历史回测部分。所以你如果用MARKET指令，那么相当于你的成交价是此周期开盘价。如果你用MARKETR指令，那么成交价则是本周起收盘价。

如果是限价，只要价格在K范围内，则是按照限价的价格成交。
还有就是这个持仓成本是有考虑手续费的。在交易-合约信息设置里面可以设置这个手续费的

陈仲均

我可否就以k线图上的开盘加或者收盘价为基准设置止盈点？

技术009

完全可以。你可以获取到开仓位置的K线数据，作为开仓止盈的判断基准。

技术009

比如：
buy(TODAYBAR=1,1,market);

zyp:ref(c,ENTERBARS+1);//获取开仓K位置的K的收盘价