有没有老师帮忙写个这个，非常感谢

思无邪

我想实现一个指数增强策略，具体如下：
1. 选取沪深300中权重大于0.35%的成份股
2. 买入个股的初始仓位分别为(0.8*成份股权重)*100%
3. 下一天检测过去5天的价格数据，
若连续上涨则为强势股,权重+0.2 仓位调整为(0.8*（成份股权重+0.2))*100% 当天买入一些凑齐仓位
若连续下跌则为弱势股,权重-0.2 仓位调整为(0.8*（成份股权重-0.2))*100% 当天卖出一些凑齐仓位
交易时间：每一天都检测并进行相应操作买入和卖出

但是现在遇上了几个问题，一是我应该如何表达权重并筛选出个股，还有一个是我怎么调节我的仓位，如有老师帮忙回答感激不尽，已经困扰很久了，写不出来。

技术006

抱歉，做不了，无法得到各个成分股的实际权重。除非给出一个自定义的权重算法

思无邪

我把权重改为了按总市值排名并取前100，但是仓位是怎么写用百分比的函数吗？还有连续涨五天那个函数我也不确定自己写得对不对

思无邪

老师，把权重改掉的话，您能不能写个呢，实在是卡了好几天了，十分感谢您的回复

技术006

请给出2.3两个需求修改后的描述。

技术009

1.“总市值排名并取前100”只能用股票池功能。参考:https://www.weistock.com/docs/HE ... A5%A8%E6%B1%A0.html

这个是专业版以上才有的功能。
2.调仓这个不好做。因为后台运行时候是一个个品种遍历，然后下单的。但是你这个调仓其实是需要先统筹计算好再进行下单。所以你前面品种调仓了，后面品种的持仓比是发生变化的。而且触发加减仓每个品种也不是同时触发，这样其实每个品种调仓时候的账户持仓总市值根本就不在一个水平线上。  

总体上你这个需求应该是做不的。代码上和操作上都不太可行。

思无邪

老师，我修改后如下：

思无邪

老师我修改后如下： 1. 选取沪深300中总市值排名100的成份股（总市值排名前100的成分股在此命名为pm） 2. 买入个股的初始仓位分别为(0.8*pm)*100% 3. 下一天检测过去5天的价格数据， 若连续上涨则为强势股,pm+0.2 仓位调整为(0.8*（pm+0.2))*100% 当天买入一些凑齐仓位 若连续下跌则为弱势股,pm-0.2 仓位调整为(0.8*（pm-0.2))*100% 当天卖出一些凑齐仓位 交易时间：每一天都检测并进行相应操作买入和卖出  十分感谢您的耐心回复，谢谢

思无邪

技术009 发表于 2021-11-29 08:51
1.“总市值排名并取前100”只能用股票池功能。参考:https://www.weistock.com/docs/HELP/notes/%E4%BA%A4%E ...

谢谢回复！明白了！