后台程序化——多策略组合问题

钱多多 · 发表于 2021-11-10 11:49

场景举例：组合启动了策略A和策略B，某时刻，针对合约M，策略A理论持仓多单2手，实际持仓多单2手，策略B理论持仓多单3手，实际持仓多单3手，
问题：此时，我如何在策略A中获取策略A对合约M的理论持仓和实际持仓，在策略B中获取策略B对合约M的理论持仓和实际持仓数量？

技术006 · 发表于 2021-11-10 13:09

本帖最后由技术006 于 2021-11-10 13:16 编辑

后台没有理论持仓的概念。其操作都是真实账户的的仓位。所以你是区分不开的。只能考虑使用多账户或者模组账户的方式。达到仓位隔绝。再者就是自己通过全局变量记，各个策略开仓数量和平仓数量的和。这种方式比通过模组方式记录更为繁琐和不稳定。

注：仓位在交易所都是遵循先开先平仓原则。从交易所层面上看，除非是多账户，否者其他方式都做不到谁开的谁平。

钱多多 · 发表于 2021-11-10 13:48

技术006 发表于 2021-11-10 13:09
后台没有理论持仓的概念。其操作都是真实账户的的仓位。所以你是区分不开的。只能考虑使用多账户或者模组账 ...

好的，

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