日线K提前3秒下单

100018518 · 发表于 2021-10-26 20:08

请教:日线K提前3秒下单,如何书写策略?
(time0-timetot0(dynainfo(207))),只能针对日线以下周期。谢谢

技术006 · 发表于 2021-10-26 20:46

M1: T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-3); //收盘前3s
M15:T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15); //收盘前15分钟

if T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-3)<=DYNAINFO(207) or (not(ISLASTBAR)) then begin
sell(1,holding,MARKET);
sellshort(1,holding,MARKET);
end

100018518 · 发表于 2021-10-26 21:18

老师：1、您给的能针对日线吗？
2、不理解计算出来的ABB为何等于负值？

补充内容 (2021-10-26 21:23):
akk:dynainfo(207),nodraw;//k线的最开始的时间(秒)
显示AKK：152621为何最后一笔数据是15621而不是<15000呢？我的是股票。

100018518 · 发表于 2021-10-26 21:41

老师，我按您提供的，稍加改动。abb:TIMETOT0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),nodraw;使用工具中操盘训练基地，回测最后停止时ABB：178。这不对喔

技术006 · 发表于 2021-10-26 23:15

是日线收盘前平仓。你如果需要在收盘前开平仓操作，不需使用这部分代码。直接在程序化设置界面中，选择走完k线后面的提前N秒下单功能即可。
股票平均每6秒才一笔行情。并且股票在收盘前最后3分钟有集合竞价。体现3秒平仓根本不会触发。你最起码得把提前的时间调整到3分钟以上。明天盘中你自己弄个模拟盘跑一下就知道了。

dynainfo(207)返回的时间大于15点，是因为股票结算价更新造成该函数的最新时间发生的变化。并不影响盘中处理提前开平仓的操作。它的返回值不单单是分笔对应的时间，盘口跳动时它也会更新新时间。

分笔回放过程中，你这个品种回放的最后一笔的时间应该是14:57:02 正好是距离收盘差178秒

100018518 · 发表于 2021-10-27 06:57

谢谢了

100018518 · 发表于 2021-10-27 07:01

100018518 发表于 2021-10-27 06:57
谢谢了

这样看来，用收盘价测算的实盘以收盘价C去交易可能不成功，以市价又可能低价（不如意），如何做到测试与实盘能配合呢？谢谢老师

技术006 · 发表于 2021-10-27 07:05

这个看你自己怎么想了，回测本身就无法做到和实盘完全一样。你既然想控制价格，自己可以考虑采用close+n个变动价位处理试试

		自动登录	找回密码
密码